PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Aegis Value Fund (AVALX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и AVALX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		3.39%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.

VVSCX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.17%
1 год
24.83%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VCBCXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCGAXVVSCX с NSDVX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий VVSCX и AVALX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VVSCX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

3.51

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

4.14

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

5.65

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

27.42

-21.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.51

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.53

-0.40

Корреляция

Корреляция между VVSCX и AVALX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и AVALX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		18.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и AVALX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSCXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-73.72%

+42.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-13.02%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-3.79%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-11.01%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.68%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и AVALX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSCXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.77%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

14.37%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

21.22%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

22.62%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

22.33%

-0.38%