PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVOAX с SOXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both funds - VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, VVOAX returned 16.38%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVOAX charges 1.22%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 16.38% против 35.55% соответственно.

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
2.91%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.58%
1 год
43.38%
3 года*
29.93%
5 лет*
18.03%
10 лет*
16.38%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.86%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
164.50%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVOAX и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		20.80%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between VVOAX and SOXX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.68

The correlation between VVOAX and SOXX shifts across timeframes, from 0.64 (10 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с AADAXVVOAX с VFIAXVVOAX с ACMVX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

VVOAX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVOAXSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
4.43

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.37

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

10.50

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

38.20

-21.43

VVOAX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и SOXX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVOAXSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-70.21%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-15.77%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-41.36%

+17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-45.75%

+21.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-45.75%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.16%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-19.95%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.33%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и SOXX

Текущая волатильность для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) составляет 8.46%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVOAXSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

19.42%

-10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

31.46%

-16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

37.35%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

36.73%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

33.77%

-9.51%

Сравнение комиссий VVOAX и SOXX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и SOXX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		8.64%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы

VVOAX and SOXX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to VVOAX (8.46%). In terms of maximum drawdown, VVOAX dropped -62.08% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVOAX и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор