Сравнение VVOAX с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и FGRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOAX и FGRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 6.62% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | -1.47% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVOAX имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции FGRTX немного впереди с 15.42%.
VVOAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 14.71%
FGRTX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и FGRTX
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.
Доходность на риск
VVOAX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск
VVOAX
FGRTX
Сравнение VVOAX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | FGRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.48 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.11 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.28 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 10.48 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и FGRTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и FGRTX
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности FGRTX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.78% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.95% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и FGRTX
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и FGRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOAX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -56.17% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.99% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -23.35% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -35.18% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.52% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -8.77% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.65% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и FGRTX
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOAX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.53% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 9.78% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 18.40% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 16.72% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 18.12% | +6.07% |