PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGRTX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRTX с FNILX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между FGRTX и FNILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.86%
110.67%
FGRTX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGRTX:

0.45

FNILX:

0.57

Коэф-т Сортино

FGRTX:

0.75

FNILX:

0.92

Коэф-т Омега

FGRTX:

1.11

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FGRTX:

0.47

FNILX:

0.59

Коэф-т Мартина

FGRTX:

1.94

FNILX:

2.42

Индекс Язвы

FGRTX:

4.50%

FNILX:

4.62%

Дневная вол-ть

FGRTX:

19.34%

FNILX:

19.66%

Макс. просадка

FGRTX:

-57.06%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

FGRTX:

-9.86%

FNILX:

-10.77%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -6.55%.

FGRTX

С начала года

-4.13%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-4.13%

1 год

7.37%

5 лет

16.01%

10 лет

5.73%

FNILX

С начала года

-6.55%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.82%

5 лет

15.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGRTX и FNILX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
График комиссии FGRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGRTX: 0.61%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGRTX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGRTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGRTX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGRTX: 0.45
FNILX: 0.57
Коэффициент Сортино FGRTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGRTX: 0.75
FNILX: 0.92
Коэффициент Омега FGRTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGRTX: 1.11
FNILX: 1.13
Коэффициент Кальмара FGRTX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGRTX: 0.47
FNILX: 0.59
Коэффициент Мартина FGRTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGRTX: 1.94
FNILX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.57
FGRTX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и FNILX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FNILX в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		1.09%1.04%1.06%1.34%1.76%2.87%2.01%2.22%1.57%1.48%4.07%5.39%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.17%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и FNILX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-10.77%
FGRTX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и FNILX

Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 14.38% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
14.30%
FGRTX
FNILX