PortfoliosLab logo
Сравнение FGRTX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGRTX и MGK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.19%
639.81%
FGRTX
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGRTX:

0.45

MGK:

0.57

Коэф-т Сортино

FGRTX:

0.75

MGK:

0.96

Коэф-т Омега

FGRTX:

1.11

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

FGRTX:

0.47

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

FGRTX:

1.94

MGK:

2.21

Индекс Язвы

FGRTX:

4.50%

MGK:

6.63%

Дневная вол-ть

FGRTX:

19.34%

MGK:

25.60%

Макс. просадка

FGRTX:

-57.06%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

FGRTX:

-9.86%

MGK:

-13.56%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции FGRTX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 5.73% против 14.80% соответственно.


FGRTX

С начала года

-4.13%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-4.13%

1 год

7.37%

5 лет

16.01%

10 лет

5.73%

MGK

С начала года

-10.02%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-5.41%

1 год

12.86%

5 лет

17.54%

10 лет

14.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGRTX и MGK

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.


График комиссии FGRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGRTX: 0.61%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGRTX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGRTX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGRTX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGRTX: 0.45
MGK: 0.57
Коэффициент Сортино FGRTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGRTX: 0.75
MGK: 0.96
Коэффициент Омега FGRTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGRTX: 1.11
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара FGRTX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGRTX: 0.47
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина FGRTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGRTX: 1.94
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.57
FGRTX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и MGK

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности MGK в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
1.09%1.04%1.06%1.34%1.76%2.87%2.01%2.22%1.57%1.48%4.07%5.39%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.49%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и MGK

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-13.56%
FGRTX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и MGK

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 14.38%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
17.29%
FGRTX
MGK