Сравнение FGRTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FGRTX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.99% против 11.46% соответственно.
FGRTX
26.53%
0.73%
10.07%
33.66%
16.86%
12.99%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| FGRTX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 21.05 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 11.09% |
| Макс. просадка | -57.06% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.92% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRTX и SCHD
FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FGRTX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGRTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и SCHD
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.96% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и SCHD
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и SCHD
Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.60% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.