Сравнение FGRTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRTX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | -2.11% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.34% против 12.25% соответственно.
FGRTX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 15.34%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRTX и SCHD
FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FGRTX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FGRTX
SCHD
Сравнение FGRTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRTX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.88 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.32 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.05 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 3.55 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.88 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FGRTX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и SCHD
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.97% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и SCHD
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -33.37% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.74% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -16.85% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | -33.37% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -3.43% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -3.34% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.75% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и SCHD
Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.33% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 7.96% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 15.69% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.40% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.70% | +1.42% |