PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGRTX с FGLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRTX с FGLGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или FGLGX.

Корреляция

Корреляция между FGRTX и FGLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGRTX:

0.63

FGLGX:

0.40

Коэф-т Сортино

FGRTX:

1.04

FGLGX:

0.73

Коэф-т Омега

FGRTX:

1.16

FGLGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FGRTX:

0.70

FGLGX:

0.47

Коэф-т Мартина

FGRTX:

2.72

FGLGX:

1.63

Индекс Язвы

FGRTX:

4.76%

FGLGX:

5.38%

Дневная вол-ть

FGRTX:

19.57%

FGLGX:

20.31%

Макс. просадка

FGRTX:

-57.06%

FGLGX:

-36.42%

Текущая просадка

FGRTX:

-3.30%

FGLGX:

-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции FGRTX уступали акциям FGLGX по среднегодовой доходности: 6.40% против 8.20% соответственно.

FGRTX

С начала года

2.85%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

-0.17%

1 год

12.18%

5 лет

18.03%

10 лет

6.40%

FGLGX

С начала года

3.22%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

-1.78%

1 год

8.10%

5 лет

16.86%

10 лет

8.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGRTX и FGLGX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGRTX и FGLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг риск-скорректированной доходности FGLGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGRTX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FGLGX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и FGLGX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FGLGX в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		1.01%1.04%1.06%1.34%1.76%2.87%2.01%2.22%1.57%1.48%4.07%5.39%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		1.53%1.58%1.83%1.98%2.46%5.31%2.40%2.82%1.82%1.69%5.25%4.77%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и FGLGX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FGLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и FGLGX

Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеют волатильность 5.76% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...