Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) Коэффициент Сортино: 2.09
Коэффициент Сортино FGRTX равен 2.09, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.09 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино FGRTX
FGRTX опережает 80.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
- Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
- Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции
Позиция FGRTX на рынке
График показывает коэффициент Сортино FGRTX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.08
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.08 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.08+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Fidelity Mega Cap Stock Fund с другими взаимными фондами в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность FGRTX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| VPMAX | Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 3.30 | |||
| POGSX | Pin Oak Equity | 2.90 | |||
| SGOIX | First Eagle Overseas Fund Class I | 2.80 | |||
| PRSGX | T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 2.66 | |||
| DFIEX | DFA International Core Equity Portfolio I | 2.55 | |||
| DHAMX | Centre American Select Equity Fund | 2.53 | |||
| PAGRX | Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 2.49 | |||
| PAGDX | Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 2.47 | |||
| ORDNX | North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.42 | |||
| VTSNX | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.32 | |||
| FGRTX | Fidelity Mega Cap Stock Fund | 2.09 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино FGRTX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FGRTX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore FGRTX risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.