Сравнение FGRTX с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или MGC.
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и MGC
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGRTX показывает доходность 26.53%, а MGC немного ниже – 25.73%. За последние 10 лет акции FGRTX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 12.99% против 13.65% соответственно.
FGRTX
26.53%
0.73%
10.07%
33.66%
16.86%
12.99%
MGC
25.73%
0.71%
11.79%
32.79%
16.05%
13.65%
Основные характеристики
| FGRTX | MGC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 21.05 | 16.61 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 12.76% |
| Макс. просадка | -57.06% | -52.20% |
| Текущая просадка | -1.92% | -2.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRTX и MGC
FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MGC в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между FGRTX и MGC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGRTX c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и MGC
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MGC в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.96% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.18% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.82% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и MGC
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и MGC
Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.