PortfoliosLab logo
Сравнение FGRTX с MGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGRTX и MGC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.45%
436.77%
FGRTX
MGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGRTX:

0.45

MGC:

0.58

Коэф-т Сортино

FGRTX:

0.75

MGC:

0.93

Коэф-т Омега

FGRTX:

1.11

MGC:

1.14

Коэф-т Кальмара

FGRTX:

0.47

MGC:

0.60

Коэф-т Мартина

FGRTX:

1.94

MGC:

2.43

Индекс Язвы

FGRTX:

4.50%

MGC:

4.77%

Дневная вол-ть

FGRTX:

19.34%

MGC:

20.08%

Макс. просадка

FGRTX:

-57.06%

MGC:

-52.20%

Текущая просадка

FGRTX:

-9.86%

MGC:

-11.23%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FGRTX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 5.73% против 12.59% соответственно.


FGRTX

С начала года

-4.13%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-4.13%

1 год

7.37%

5 лет

16.01%

10 лет

5.73%

MGC

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.11%

1 год

10.28%

5 лет

16.21%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGRTX и MGC

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MGC в 0.07%.


График комиссии FGRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGRTX: 0.61%
График комиссии MGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGC: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGRTX и MGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

MGC
Ранг риск-скорректированной доходности MGC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGRTX c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGRTX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGRTX: 0.45
MGC: 0.58
Коэффициент Сортино FGRTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGRTX: 0.75
MGC: 0.93
Коэффициент Омега FGRTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGRTX: 1.11
MGC: 1.14
Коэффициент Кальмара FGRTX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGRTX: 0.47
MGC: 0.60
Коэффициент Мартина FGRTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGRTX: 1.94
MGC: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.58
FGRTX
MGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и MGC

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности MGC в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
1.09%1.04%1.06%1.34%1.76%2.87%2.01%2.22%1.57%1.48%4.07%5.39%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.25%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.82%2.14%2.11%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и MGC

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-11.23%
FGRTX
MGC

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и MGC

Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 14.38% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
14.48%
FGRTX
MGC