Сравнение FGRTX с FGTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX).
FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и FGTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRTX и FGTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | -2.11% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | -2.19% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 30.74% | -7.68% | 17.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGRTX показывает доходность -2.11%, а FGTAX немного ниже – -2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGRTX имеют среднегодовую доходность 15.34%, а акции FGTAX немного отстают с 15.11%.
FGRTX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 15.34%
FGTAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRTX и FGTAX
FGRTX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FGTAX в 0.90%.
Доходность на риск
FGRTX vs. FGTAX — Ранг доходности на риск
FGRTX
FGTAX
Сравнение FGRTX c FGTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRTX | FGTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.07 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.22 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 10.24 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRTX | FGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FGRTX и FGTAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и FGTAX
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FGTAX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.97% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.80% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и FGTAX
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки FGTAX в -53.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FGTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRTX | FGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -53.07% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.16% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -23.48% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | -35.21% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -6.19% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -6.83% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.64% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и FGTAX
Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) имеют волатильность 5.56% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRTX | FGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.53% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.75% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 18.36% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.70% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.12% | 0.00% |