Сравнение VVOAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 6.62% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.71% против 21.67% соответственно.
VVOAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 14.71%
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и VGT
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
VVOAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
VVOAX
VGT
Сравнение VVOAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.67 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.88 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 5.72 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и VGT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и VGT
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.78% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и VGT
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -54.63% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -16.40% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -35.07% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -35.07% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -10.90% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -8.00% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.39% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и VGT
Текущая волатильность для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) составляет 6.77%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.96% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 16.36% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 27.27% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 25.05% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 24.47% | -0.28% |