PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VVOAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.81%
13.91%
VVOAX
VGT

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 35.67%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 28.63%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.32% против 20.73% соответственно.


VVOAX

С начала года

35.67%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

18.13%

1 год

45.31%

5 лет (среднегодовая)

13.81%

10 лет (среднегодовая)

5.32%

VGT

С начала года

28.63%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

15.02%

1 год

35.48%

5 лет (среднегодовая)

22.76%

10 лет (среднегодовая)

20.73%

Основные характеристики


VVOAXVGT
Коэф-т Шарпа2.601.71
Коэф-т Сортино3.382.24
Коэф-т Омега1.451.31
Коэф-т Кальмара3.852.36
Коэф-т Мартина16.818.49
Индекс Язвы2.74%4.24%
Дневная вол-ть17.68%20.98%
Макс. просадка-65.29%-54.63%
Текущая просадка-0.12%-1.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVOAX и VGT

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VVOAX и VGT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VVOAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.601.71
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.382.24
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.31
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.852.36
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.818.49
VVOAX
VGT

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
1.71
VVOAX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и VGT

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.15%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и VGT

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-1.01%
VVOAX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и VGT

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.50% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50%
6.47%
VVOAX
VGT