PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с SCZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VV returned 15.50%/yr vs 8.64%/yr for SCZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VV charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности VV и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 15.50% против 8.64% соответственно.

VV

1 день
0.47%
1 месяц
0.04%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.98%
3 года*
21.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.50%

SCZ

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.43%
1 год
22.15%
3 года*
15.38%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		8.77%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.70%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between VV and SCZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.77

The correlation between VV and SCZ shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VV и SCZ

Секторы
VV
SCZ

Технологии

35.9%
9.1%

Финансовые услуги

11.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.8%

Здравоохранение

8.6%
5.5%

Промышленность

8.0%
24.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

1.7%
10.3%

Сырьевые материалы

1.6%
10.7%

Технологии

VV
35.9%
SCZ
9.1%

Финансовые услуги

VV
11.8%
SCZ
12.5%

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
SCZ
4.1%

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
SCZ
11.8%

Здравоохранение

VV
8.6%
SCZ
5.5%

Промышленность

VV
8.0%
SCZ
24.6%

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
SCZ
5.0%

Энергетика

VV
3.6%
SCZ
3.7%

Коммунальные услуги

VV
2.7%
SCZ
2.8%

Недвижимость

VV
1.7%
SCZ
10.3%

Сырьевые материалы

VV
1.6%
SCZ
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

VV vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.49

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.14

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.95

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

7.36

+4.28

VV vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VV и SCZ

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-61.86%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.43%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-15.06%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-36.87%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-41.07%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.66%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-13.05%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.02%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и SCZ

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 4.42%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.27%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.52%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

14.93%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.81%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.43%

+0.79%

Сравнение комиссий VV и SCZ

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и SCZ

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SCZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.99%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

VV and SCZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (5.27%) compared to VV (4.42%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs SCZ's -61.86%.

On 10-year performance, VV leads with 15.50% vs 8.64% for SCZ. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.50% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.99% for VV.

VV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. VV tracks CRSP US Large Cap Index, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.40% for SCZ.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор