PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard - VV tracks the CRSP US Large Cap Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VV returned 15.58%/yr vs 18.26%/yr for VUG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VV charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции VV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 15.58% против 18.26% соответственно.

VV

1 день
-0.72%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.77%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.58%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		10.69%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VV and VUG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between VV and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VV и VUG

Секторы
VV
VUG

Технологии

35.9%
53.5%

Финансовые услуги

11.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.2%

Здравоохранение

8.6%
4.6%

Промышленность

8.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.5%

Энергетика

3.6%
0.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Сырьевые материалы

1.6%
0.6%

Технологии

VV
35.9%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

VV
11.8%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
VUG
12.2%

Здравоохранение

VV
8.6%
VUG
4.6%

Промышленность

VV
8.0%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
VUG
1.5%

Энергетика

VV
3.6%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

VV
2.7%
VUG
0.9%

Недвижимость

VV
1.7%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

VV
1.6%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHDVV с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VV vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.77

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.40

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.69

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

5.92

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.77

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VV и VUG

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-50.68%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-16.53%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-22.85%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-35.61%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-35.61%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.51%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.09%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.71%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.83%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

12.11%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

15.84%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

22.22%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.44%

-3.25%

Сравнение комиссий VV и VUG

VV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VUG

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.98%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VV and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to VV (2.84%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 15.58% for VV. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VV has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VV.

VV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.37% for VUG.

VV tracks CRSP US Large Cap Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.03% for VUG.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор