PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VV с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VV и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
639.10%
799.88%
VV
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.35

VUG:

0.22

Коэф-т Сортино

VV:

0.55

VUG:

0.42

Коэф-т Омега

VV:

1.07

VUG:

1.06

Коэф-т Кальмара

VV:

0.43

VUG:

0.27

Коэф-т Мартина

VV:

1.64

VUG:

0.92

Индекс Язвы

VV:

3.22%

VUG:

4.93%

Дневная вол-ть

VV:

15.09%

VUG:

20.19%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VV:

-12.15%

VUG:

-16.74%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -7.93%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции VV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.70% соответственно.


VV

С начала года

-7.93%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-4.31%

1 год

5.15%

5 лет

18.55%

10 лет

11.90%

VUG

С начала года

-13.25%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-5.99%

1 год

4.32%

5 лет

19.57%

10 лет

13.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и VUG

И VV, и VUG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VV
Vanguard Large-Cap ETF
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VV: 0.04%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VV: 0.35
VUG: 0.22
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VV: 0.55
VUG: 0.42
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VV: 1.07
VUG: 1.06
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VV: 0.43
VUG: 0.27
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VV: 1.64
VUG: 0.92

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.22
VV
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VUG

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VUG в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.38%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.55%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VV и VUG

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.15%
-16.74%
VV
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 7.46%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
9.84%
VV
VUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab