PortfoliosLab logo
Сравнение VV с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VV и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
657.44%
852.77%
VV
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.54

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

VV:

0.87

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

VV:

1.13

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VV:

0.56

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

VV:

2.29

VUG:

2.22

Индекс Язвы

VV:

4.65%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

VV:

19.88%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VV:

-9.97%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции VV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.17% против 14.44% соответственно.


VV

С начала года

-5.64%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-3.96%

1 год

10.02%

5 лет

15.76%

10 лет

12.17%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.38%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и VUG

И VV, и VUG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VV: 0.04%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VV: 0.54
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VV: 0.87
VUG: 0.95
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VV: 1.13
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VV: 0.56
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VV: 2.29
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.57
VV
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VUG

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.34%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VV и VUG

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-11.84%
VV
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 14.47%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.47%
16.77%
VV
VUG