Сравнение VV с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VV и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или VUG.
Основные характеристики
| VV | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.60% | 31.27% |
| Дох-ть за 1 год | 16.05% | 21.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 12.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.87% | 13.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 17.58% | 22.48% |
| Макс. просадка | -54.81% | -50.68% |
Корреляция
Корреляция между VV и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности VV и VUG
С начала года, VV показывает доходность 16.60%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.27%. За последние 10 лет акции VV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.87% против 13.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VV и VUG
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VUG в 0.75%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.85% | 1.68% | 1.22% | 1.52% | 1.92% | 2.25% | 1.93% | 2.22% | 2.25% | 2.07% | 2.09% | 2.57% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.75% | 0.71% | 0.48% | 0.67% | 0.98% | 1.37% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.31% | 1.32% | 1.69% |
Сравнение комиссий VV и VUG
Сравнение VV c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.91 | ||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.94 |
Сравнение просадок VV и VUG
Максимальная просадка VV за указанный период составила -17.63%, что больше максимальной просадки VUG равной -26.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и VUG
Сравнение волатильности VV и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.