PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение VV с VUG

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VV и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или VUG.

Основные характеристики


VVVUG
Дох-ть с нач. г.16.60%31.27%
Дох-ть за 1 год16.05%21.18%
Дох-ть за 5 лет10.26%12.66%
Дох-ть за 10 лет11.87%13.72%
Коэф-т Шарпа0.910.94
Дневная вол-ть17.58%22.48%
Макс. просадка-54.81%-50.68%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между VV и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VV и VUG

С начала года, VV показывает доходность 16.60%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.27%. За последние 10 лет акции VV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.87% против 13.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.07%
15.84%
VV
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Large-Cap ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение дивидендов VV и VUG

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VUG в 0.75%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.85%1.68%1.22%1.52%1.92%2.25%1.93%2.22%2.25%2.07%2.09%2.57%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.75%0.71%0.48%0.67%0.98%1.37%1.20%1.47%1.40%1.31%1.32%1.69%

Сравнение комиссий VV и VUG

И VV, и VUG имеют комиссию равную 0.04%.

0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Сравнение VV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.91
VUG
Vanguard Growth ETF
0.94

Сравнение коэффициента Шарпа VV и VUG

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VV и VUG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.91
0.94
VV
VUG

Сравнение просадок VV и VUG

Максимальная просадка VV за указанный период составила -17.63%, что больше максимальной просадки VUG равной -26.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и VUG


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.92%
-13.42%
VV
VUG

Сравнение волатильности VV и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.32%
4.41%
VV
VUG