Сравнение SCZ с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
SCZ и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и VSS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и VSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.72% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 1.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCZ имеют среднегодовую доходность 7.69%, а акции VSS немного отстают с 7.63%.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
VSS
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и VSS
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Доходность на риск
SCZ vs. VSS — Ранг доходности на риск
SCZ
VSS
Сравнение SCZ c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | VSS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.88 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.50 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.54 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 10.09 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.52 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и VSS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и VSS
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VSS в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.33% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и VSS
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VSS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -43.51% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.62% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -33.93% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -43.51% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -8.91% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -9.72% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.93% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и VSS
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 7.37% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.61% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.00% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.37% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.26% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.17% | +0.18% |