Сравнение SCZ с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
SCZ и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или VSS.
Основные характеристики
| SCZ | VSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.31% | 1.07% |
| Дох-ть за 1 год | 5.21% | 8.23% |
| Дох-ть за 3 года | -3.44% | -1.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.74% | 4.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.37% | 3.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 13.18% |
| Макс. просадка | -61.86% | -43.51% |
| Current Drawdown | -15.87% | -11.42% |
Корреляция
Корреляция между SCZ и VSS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и VSS
С начала года, SCZ показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 4.37% против 3.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и VSS
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCZ c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и VSS
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VSS в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.95% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.39% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.11% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и VSS
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и VSS
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.