Сравнение SCZ с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
SCZ и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или VSS.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и VSS
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.48% соответственно.
SCZ
1.77%
-5.32%
-2.30%
11.72%
3.13%
5.35%
VSS
2.97%
-5.17%
-2.00%
11.70%
4.42%
4.48%
Основные характеристики
| SCZ | VSS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | 4.38 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 13.22% |
| Макс. просадка | -61.86% | -43.51% |
| Текущая просадка | -14.64% | -9.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и VSS
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между SCZ и VSS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCZ c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и VSS
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VSS в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.78% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.95% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и VSS
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и VSS
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.