PortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с VSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCZ и VSS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCZ и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.99%
253.82%
SCZ
VSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCZ:

0.68

VSS:

0.54

Коэф-т Сортино

SCZ:

1.05

VSS:

0.86

Коэф-т Омега

SCZ:

1.14

VSS:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCZ:

0.59

VSS:

0.50

Коэф-т Мартина

SCZ:

2.27

VSS:

1.85

Индекс Язвы

SCZ:

5.14%

VSS:

4.87%

Дневная вол-ть

SCZ:

17.11%

VSS:

16.61%

Макс. просадка

SCZ:

-61.86%

VSS:

-43.51%

Текущая просадка

SCZ:

-7.66%

VSS:

-5.93%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 5.12% против 4.11% соответственно.


SCZ

С начала года

8.46%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.35%

1 год

11.27%

5 лет

9.62%

10 лет

5.12%

VSS

С начала года

4.27%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.16%

5 лет

10.21%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCZ и VSS

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.


График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCZ: 0.40%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCZ и VSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VSS
Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCZ c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCZ: 0.68
VSS: 0.54
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCZ: 1.05
VSS: 0.86
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCZ: 1.14
VSS: 1.12
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCZ: 0.59
VSS: 0.50
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCZ: 2.27
VSS: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.54
SCZ
VSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и VSS

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VSS в 3.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.23%3.50%2.95%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.30%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и VSS

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-5.93%
SCZ
VSS

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и VSS

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 10.57% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.57%
10.53%
SCZ
VSS