PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с VSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - SCZ tracks the MSCI EAFE Small Cap Index while VSS tracks the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.03%/yr vs 8.07%/yr for VSS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 10.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCZ имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции VSS немного впереди с 8.07%.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between SCZ and VSS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2009 г.

0.94

The correlation between SCZ and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и VSS

Секторы
SCZ
VSS

Промышленность

24.6%
18.7%

Финансовые услуги

12.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.3%

Сырьевые материалы

10.7%
12.1%

Недвижимость

10.3%
7.3%

Технологии

9.1%
13.3%

Здравоохранение

5.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.3%

Энергетика

3.7%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Промышленность

SCZ
24.6%
VSS
18.7%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
VSS
10.8%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
VSS
9.3%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
VSS
12.1%

Недвижимость

SCZ
10.3%
VSS
7.3%

Технологии

SCZ
9.1%
VSS
13.3%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
VSS
6.2%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
VSS
3.4%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
VSS
2.3%

Энергетика

SCZ
3.7%
VSS
4.9%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCFSCZ с VWO
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с VWOVSS с VOOVSS с VBR

Доходность на риск

SCZ vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.85

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.54

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.36

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

9.13

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SCZ и VSS

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-43.51%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.62%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-15.73%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-33.93%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-43.51%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.58%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-9.64%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.00%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и VSS

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.33%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.64%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.81%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.46%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.27%

+0.16%

Сравнение комиссий SCZ и VSS

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и VSS

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VSS в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCZ and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to SCZ (4.57%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, VSS leads with 8.07% vs 8.03% for SCZ. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VSS has performed better with a 8.07% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 3.01% for SCZ.

SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.07% for VSS.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор