PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCZ с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с VPL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.46%/yr vs 9.82%/yr for VPL. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 25.07%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.82% соответственно.

SCZ

1 день
0.61%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
5.42%
С начала года
12.37%
1 год
20.75%
3 года*
16.45%
5 лет*
5.64%
10 лет*
8.46%
Всё время*
5.65%

VPL

1 день
0.13%
1 месяц
-1.89%
6 месяцев
12.87%
С начала года
25.07%
1 год
40.27%
3 года*
21.04%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.82%
Всё время*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCZ

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
$136.46M$136.20M$129.54M

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF
$42.68M$43.86M$57.96M

Сравнение доходности по годам SCZ и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		12.37%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		25.07%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between SCZ and VPL is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.86

The correlation between SCZ and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и VPL

Секторы
SCZ
VPL

Промышленность

24.2%
17.4%

Финансовые услуги

12.7%
17.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.8%

Технологии

11.0%
31.6%

Недвижимость

9.9%
3.6%

Сырьевые материалы

9.7%
6.5%

Здравоохранение

6.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.4%

Энергетика

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Промышленность

SCZ
24.2%
VPL
17.4%

Финансовые услуги

SCZ
12.7%
VPL
17.8%

Потребительский циклический сектор

SCZ
12.5%
VPL
8.8%

Технологии

SCZ
11.0%
VPL
31.6%

Недвижимость

SCZ
9.9%
VPL
3.6%

Сырьевые материалы

SCZ
9.7%
VPL
6.5%

Здравоохранение

SCZ
6.1%
VPL
4.3%

Потребительский защитный сектор

SCZ
4.8%
VPL
3.2%

Коммуникационные услуги

SCZ
3.6%
VPL
4.4%

Энергетика

SCZ
3.3%
VPL
1.1%

Коммунальные услуги

SCZ
2.1%
VPL
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с IDEVSCZ с ISCFSCZ с VOO
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

SCZ vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCZ c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCZVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.70

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.28

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.04

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

9.09

-2.47

SCZ vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCZ и VPL

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-55.49%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.33%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-16.35%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-31.09%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-33.90%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.35%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-11.59%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.44%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и VPL

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

8.80%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

21.85%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

23.86%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.39%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.75%

-0.58%

Сравнение комиссий SCZ и VPL

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и VPL

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VPL в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.10%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.68%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and VPL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (8.80%) compared to SCZ (4.36%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, VPL leads with 9.82% vs 8.46% for SCZ. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 9.82% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.68% for VPL.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор