Сравнение SCZ с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
SCZ и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или VPL.
Корреляция
Корреляция между SCZ и VPL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и VPL
Основные характеристики
SCZ:
0.53
VPL:
0.32
SCZ:
0.82
VPL:
0.53
SCZ:
1.10
VPL:
1.07
SCZ:
0.36
VPL:
0.43
SCZ:
1.61
VPL:
1.04
SCZ:
4.47%
VPL:
4.60%
SCZ:
13.66%
VPL:
15.20%
SCZ:
-61.86%
VPL:
-55.49%
SCZ:
-12.62%
VPL:
-7.17%
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 5.68% против 5.23% соответственно.
SCZ
2.63%
2.06%
0.10%
6.64%
3.15%
5.68%
VPL
2.17%
1.31%
-0.47%
5.23%
3.99%
5.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и VPL
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCZ и VPL
SCZ
VPL
Сравнение SCZ c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и VPL
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VPL в 3.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.41% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.08% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и VPL
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.