PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCZ с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCZVPL
Дох-ть с нач. г.-2.18%0.40%
Дох-ть за 1 год3.38%8.81%
Дох-ть за 3 года-4.69%-2.13%
Дох-ть за 5 лет3.17%4.42%
Дох-ть за 10 лет4.21%4.78%
Коэф-т Шарпа0.240.66
Дневная вол-ть13.68%13.55%
Макс. просадка-61.86%-55.49%
Current Drawdown-17.96%-8.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCZ и VPL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и VPL

С начала года, SCZ показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 4.21% против 4.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.75%
12.41%
SCZ
VPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Сравнение комиссий SCZ и VPL

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCZ c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.64
VPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPL, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPL, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPL, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.23

Сравнение коэффициента Шарпа SCZ и VPL

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 0.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCZ и VPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.24
0.66
SCZ
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и VPL

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VPL в 3.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.02%2.96%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.39%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.31%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и VPL

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.96%
-8.28%
SCZ
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и VPL

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.51%
3.93%
SCZ
VPL