Сравнение SCZ с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
SCZ и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или VPL.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и VPL
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.85% соответственно.
SCZ
1.77%
-5.32%
-2.30%
11.72%
3.13%
5.35%
VPL
2.79%
-4.66%
-1.86%
10.46%
3.85%
4.85%
Основные характеристики
| SCZ | VPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | 3.23 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 15.03% |
| Макс. просадка | -61.86% | -55.49% |
| Текущая просадка | -14.64% | -8.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и VPL
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между SCZ и VPL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCZ c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и VPL
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VPL в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.78% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и VPL
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и VPL
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 3.98% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.