Сравнение SCZ с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
SCZ и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.77% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.42% соответственно.
SCZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.86%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и VPL
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
SCZ vs. VPL — Ранг доходности на риск
SCZ
VPL
Сравнение SCZ c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.08 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.72 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.21 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 12.99 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и VPL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и VPL
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что сопоставимо с доходностью VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.21% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и VPL
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -55.49% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.33% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -31.09% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -33.90% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -8.40% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -11.71% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.29% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.02%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 9.81% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 14.85% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 20.56% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.83% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.11% | +0.24% |