Сравнение SCZ с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
SCZ и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или VPL.
Основные характеристики
| SCZ | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.36% | 0.83% |
| Дох-ть за 1 год | 4.68% | 10.80% |
| Дох-ть за 3 года | -3.97% | -1.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.23% | 4.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.19% | 4.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 13.61% |
| Макс. просадка | -61.86% | -55.49% |
| Current Drawdown | -17.27% | -7.88% |
Корреляция
Корреляция между SCZ и VPL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и VPL
С начала года, SCZ показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 4.19% против 4.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и VPL
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCZ c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и VPL
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VPL в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.00% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.39% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.30% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и VPL
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.