PortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCZ и VPL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCZ и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.71%
71.79%
SCZ
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCZ:

0.68

VPL:

0.35

Коэф-т Сортино

SCZ:

1.05

VPL:

0.63

Коэф-т Омега

SCZ:

1.14

VPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

SCZ:

0.59

VPL:

0.41

Коэф-т Мартина

SCZ:

2.27

VPL:

1.22

Индекс Язвы

SCZ:

5.14%

VPL:

5.51%

Дневная вол-ть

SCZ:

17.11%

VPL:

19.25%

Макс. просадка

SCZ:

-61.86%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

SCZ:

-7.66%

VPL:

-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 5.12% против 4.27% соответственно.


SCZ

С начала года

8.46%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.35%

1 год

11.27%

5 лет

9.62%

10 лет

5.12%

VPL

С начала года

5.77%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.15%

5 лет

8.56%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCZ и VPL

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCZ: 0.40%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCZ и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCZ c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCZ: 0.68
VPL: 0.35
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCZ: 1.05
VPL: 0.63
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCZ: 1.14
VPL: 1.08
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCZ: 0.59
VPL: 0.41
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCZ: 2.27
VPL: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.35
SCZ
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и VPL

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VPL в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.23%3.50%2.95%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.17%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и VPL

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-3.90%
SCZ
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и VPL

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 10.57%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.57%
12.04%
SCZ
VPL