PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VV и VTV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
639.10%
492.13%
VV
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.35

VTV:

0.50

Коэф-т Сортино

VV:

0.55

VTV:

0.75

Коэф-т Омега

VV:

1.07

VTV:

1.09

Коэф-т Кальмара

VV:

0.43

VTV:

0.80

Коэф-т Мартина

VV:

1.64

VTV:

2.15

Индекс Язвы

VV:

3.22%

VTV:

2.77%

Дневная вол-ть

VV:

15.09%

VTV:

11.91%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VV:

-12.15%

VTV:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.90% против 9.92% соответственно.


VV

С начала года

-7.93%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-4.31%

1 год

5.15%

5 лет

18.55%

10 лет

11.90%

VTV

С начала года

-0.88%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-2.59%

1 год

5.92%

5 лет

17.11%

10 лет

9.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и VTV

И VV, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VV
Vanguard Large-Cap ETF
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VV: 0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VV: 0.35
VTV: 0.50
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VV: 0.55
VTV: 0.75
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VV: 1.07
VTV: 1.09
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VV: 0.43
VTV: 0.80
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VV: 1.64
VTV: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.50
VV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VTV

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VTV в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.38%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
VTV
Vanguard Value ETF
2.35%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VV и VTV

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.15%
-7.19%
VV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VTV

Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
5.47%
VV
VTV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab