PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VV с VTV

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Value ETF (VTV).

VV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или VTV.

Доходность

Сравнение доходности VV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.68

VTV:

0.85

Коэф-т Сортино

VV:

1.12

VTV:

1.28

Коэф-т Омега

VV:

1.16

VTV:

1.18

Коэф-т Кальмара

VV:

0.76

VTV:

0.93

Коэф-т Мартина

VV:

2.87

VTV:

3.22

Индекс Язвы

VV:

5.05%

VTV:

4.19%

Дневная вол-ть

VV:

20.32%

VTV:

15.83%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VV:

-0.83%

VTV:

-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 13.52% против 10.63% соответственно.

VV

С начала года
6.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
6.21%
1 год
13.82%
3 года*
18.88%
5 лет*
16.04%
10 лет*
13.52%

VTV

С начала года
6.40%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
5.96%
1 год
13.44%
3 года*
12.99%
5 лет*
15.42%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий VV и VTV

И VV, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VV
Vanguard Large-Cap ETF
VTV
Vanguard Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между VV и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VTV

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTV в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.18%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
VTV
Vanguard Value ETF		2.17%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VV и VTV

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VTV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VTV

Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...