PortfoliosLab logo
Сравнение VV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VV и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
657.44%
484.71%
VV
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.54

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

VV:

0.87

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

VV:

1.13

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

VV:

0.56

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

VV:

2.29

VTV:

1.79

Индекс Язвы

VV:

4.65%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

VV:

19.88%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VV:

-9.97%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.05% против 9.59% соответственно.


VV

С начала года

-5.64%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-3.96%

1 год

10.02%

5 лет

15.61%

10 лет

12.05%

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.78%

5 лет

13.74%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и VTV

И VV, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VV: 0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VV: 0.54
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VV: 0.87
VTV: 0.70
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VV: 1.13
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VV: 0.56
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VV: 2.29
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.43
VV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VTV

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.34%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VV и VTV

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-8.36%
VV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VTV

Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.47%
11.20%
VV
VTV