Сравнение VV с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Value ETF (VTV).
VV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или VTV.
Основные характеристики
| VV | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.60% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | 16.05% | 10.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 7.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.87% | 9.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 17.58% | 14.61% |
| Макс. просадка | -54.81% | -59.27% |
Корреляция
Корреляция между VV и VTV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности VV и VTV
С начала года, VV показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.87% против 9.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VV и VTV
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VTV в 3.18%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.85% | 1.68% | 1.22% | 1.52% | 1.92% | 2.25% | 1.93% | 2.22% | 2.25% | 2.07% | 2.09% | 2.57% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.18% | 2.55% | 2.23% | 2.72% | 2.74% | 3.07% | 2.65% | 2.89% | 3.16% | 2.76% | 2.82% | 3.57% |
Сравнение комиссий VV и VTV
Сравнение VV c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.91 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.73 |
Сравнение просадок VV и VTV
Максимальная просадка VV за указанный период составила -17.63%, что меньше максимальной просадки VTV равной -10.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и VTV
Сравнение волатильности VV и VTV
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.