PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VV с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VVFXAIX
Дох-ть с нач. г.10.54%10.55%
Дох-ть за 1 год35.14%32.54%
Дох-ть за 3 года10.76%11.52%
Дох-ть за 5 лет14.97%15.07%
Дох-ть за 10 лет12.93%13.03%
Коэф-т Шарпа2.972.95
Дневная вол-ть11.73%11.66%
Макс. просадка-54.81%-33.79%
Current Drawdown-0.07%0.00%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между VV и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VV и FXAIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 10.54%, а FXAIX немного выше – 10.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции FXAIX немного впереди с 13.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
389.01%
399.70%
VV
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Large-Cap ETF

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий VV и FXAIX

VV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VV
Vanguard Large-Cap ETF
3.00
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.95

Сравнение коэффициента Шарпа VV и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VV и FXAIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.00
2.95
VV
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и FXAIX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FXAIX в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.33%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.31%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VV и FXAIX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и FXAIX


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.07%
0
VV
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VV и FXAIX

Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.00%
2.80%
VV
FXAIX