PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение VV с FXAIX

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или FXAIX.

Основные характеристики


VVFXAIX
Дох-ть с нач. г.16.60%16.04%
Дох-ть за 1 год16.05%16.09%
Дох-ть за 5 лет10.26%10.40%
Дох-ть за 10 лет11.87%12.09%
Коэф-т Шарпа0.910.85
Дневная вол-ть17.58%17.44%
Макс. просадка-54.81%-33.79%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между VV и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VV и FXAIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 16.60%, а FXAIX немного ниже – 16.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции FXAIX немного впереди с 12.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.07%
11.74%
VV
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Large-Cap ETF

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение дивидендов VV и FXAIX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FXAIX в 1.54%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.85%1.68%1.22%1.52%1.92%2.25%1.93%2.22%2.25%2.07%2.09%2.57%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.54%1.71%1.25%1.66%2.18%2.95%2.19%2.85%3.29%3.15%2.26%2.74%

Сравнение комиссий VV и FXAIX

VV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

0.04%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Сравнение VV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.91
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.85

Сравнение коэффициента Шарпа VV и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.92. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VV и FXAIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.91
0.92
VV
FXAIX

Сравнение просадок VV и FXAIX

Максимальная просадка VV за указанный период составила -17.63%, что примерно соответствует максимальной просадке FXAIX равной -16.25%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и FXAIX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.92%
-5.61%
VV
FXAIX

Сравнение волатильности VV и FXAIX

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.32% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.32%
3.27%
VV
FXAIX