Сравнение VV с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или FXAIX.
Основные характеристики
VV | FXAIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.54% | 10.55% |
Дох-ть за 1 год | 35.14% | 32.54% |
Дох-ть за 3 года | 10.76% | 11.52% |
Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 15.07% |
Дох-ть за 10 лет | 12.93% | 13.03% |
Коэф-т Шарпа | 2.97 | 2.95 |
Дневная вол-ть | 11.73% | 11.66% |
Макс. просадка | -54.81% | -33.79% |
Current Drawdown | -0.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VV и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VV и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 10.54%, а FXAIX немного выше – 10.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции FXAIX немного впереди с 13.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VV и FXAIX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Large-Cap ETF | 3.00 | ||||
Fidelity 500 Index Fund | 2.95 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и FXAIX
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Large-Cap ETF | 1.33% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VV и FXAIX
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и FXAIX
Волатильность
Сравнение волатильности VV и FXAIX
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.