Сравнение VV с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или FXAIX.
Основные характеристики
| VV | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.60% | 16.04% |
| Дох-ть за 1 год | 16.05% | 16.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 10.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.87% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 17.58% | 17.44% |
| Макс. просадка | -54.81% | -33.79% |
Корреляция
Корреляция между VV и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности VV и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 16.60%, а FXAIX немного ниже – 16.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции FXAIX немного впереди с 12.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VV и FXAIX
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FXAIX в 1.54%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.85% | 1.68% | 1.22% | 1.52% | 1.92% | 2.25% | 1.93% | 2.22% | 2.25% | 2.07% | 2.09% | 2.57% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.54% | 1.71% | 1.25% | 1.66% | 2.18% | 2.95% | 2.19% | 2.85% | 3.29% | 3.15% | 2.26% | 2.74% |
Сравнение комиссий VV и FXAIX
Сравнение VV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.91 | ||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.85 |
Сравнение просадок VV и FXAIX
Максимальная просадка VV за указанный период составила -17.63%, что примерно соответствует максимальной просадке FXAIX равной -16.25%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и FXAIX
Сравнение волатильности VV и FXAIX
Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.32% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.