PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VV с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VV и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VV и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

420.00%440.00%460.00%480.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
410.17%
411.52%
VV
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.35

FXAIX:

0.34

Коэф-т Сортино

VV:

0.55

FXAIX:

0.54

Коэф-т Омега

VV:

1.07

FXAIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VV:

0.43

FXAIX:

0.42

Коэф-т Мартина

VV:

1.64

FXAIX:

1.62

Индекс Язвы

VV:

3.22%

FXAIX:

3.12%

Дневная вол-ть

VV:

15.09%

FXAIX:

14.79%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

VV:

-12.15%

FXAIX:

-12.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность -7.93%, а FXAIX немного ниже – -7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции FXAIX немного отстают с 11.82%.


VV

С начала года

-7.93%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-4.31%

1 год

5.15%

5 лет

18.55%

10 лет

11.90%

FXAIX

С начала года

-7.94%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.96%

5 лет

18.62%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и FXAIX

VV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VV
Vanguard Large-Cap ETF
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VV: 0.04%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VV: 0.35
FXAIX: 0.34
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VV: 0.55
FXAIX: 0.54
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VV: 1.07
FXAIX: 1.07
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VV: 0.43
FXAIX: 0.42
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VV: 1.64
FXAIX: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.34
VV
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и FXAIX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.38%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VV и FXAIX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.15%
-12.01%
VV
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VV и FXAIX

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 7.46% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
7.38%
VV
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab