PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VV и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

620.00%640.00%660.00%680.00%700.00%720.00%740.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
639.10%
612.23%
VV
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.35

VTI:

0.26

Коэф-т Сортино

VV:

0.55

VTI:

0.44

Коэф-т Омега

VV:

1.07

VTI:

1.06

Коэф-т Кальмара

VV:

0.43

VTI:

0.31

Коэф-т Мартина

VV:

1.64

VTI:

1.20

Индекс Язвы

VV:

3.22%

VTI:

3.30%

Дневная вол-ть

VV:

15.09%

VTI:

15.05%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VV:

-12.15%

VTI:

-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -7.93%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 11.90% против 11.24% соответственно.


VV

С начала года

-7.93%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-4.31%

1 год

5.15%

5 лет

18.55%

10 лет

11.90%

VTI

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-5.11%

1 год

3.81%

5 лет

18.24%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и VTI

VV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VV
Vanguard Large-Cap ETF
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VV: 0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VV: 0.35
VTI: 0.26
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VV: 0.55
VTI: 0.44
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VV: 1.07
VTI: 1.06
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VV: 0.43
VTI: 0.31
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VV: 1.64
VTI: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.26
VV
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VTI

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VTI в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.38%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VV и VTI

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.15%
-12.61%
VV
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VTI

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 7.46% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
7.62%
VV
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab