Сравнение VV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или VTI.
Основные характеристики
| VV | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.60% | 15.20% |
| Дох-ть за 1 год | 16.05% | 14.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 9.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.87% | 11.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 17.58% | 17.71% |
| Макс. просадка | -54.81% | -55.45% |
Корреляция
Корреляция между VV и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности VV и VTI
С начала года, VV показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 15.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции VTI немного отстают с 11.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VV и VTI
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VTI в 1.90%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.85% | 1.68% | 1.22% | 1.52% | 1.92% | 2.25% | 1.93% | 2.22% | 2.25% | 2.07% | 2.09% | 2.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.90% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
Сравнение комиссий VV и VTI
Сравнение VV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.91 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.83 |
Сравнение просадок VV и VTI
Максимальная просадка VV за указанный период составила -17.63%, что примерно соответствует максимальной просадке VTI равной -17.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и VTI
Сравнение волатильности VV и VTI
Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.32% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.