PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение VV с VTI

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или VTI.

Основные характеристики


VVVTI
Дох-ть с нач. г.16.60%15.20%
Дох-ть за 1 год16.05%14.72%
Дох-ть за 5 лет10.26%9.51%
Дох-ть за 10 лет11.87%11.37%
Коэф-т Шарпа0.910.83
Дневная вол-ть17.58%17.71%
Макс. просадка-54.81%-55.45%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между VV и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VV и VTI

С начала года, VV показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 15.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции VTI немного отстают с 11.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.07%
11.40%
VV
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Large-Cap ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение дивидендов VV и VTI

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VTI в 1.90%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.85%1.68%1.22%1.52%1.92%2.25%1.93%2.22%2.25%2.07%2.09%2.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.90%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%

Сравнение комиссий VV и VTI

VV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Сравнение VV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.91
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.83

Сравнение коэффициента Шарпа VV и VTI

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VV и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.91
0.83
VV
VTI

Сравнение просадок VV и VTI

Максимальная просадка VV за указанный период составила -17.63%, что примерно соответствует максимальной просадке VTI равной -17.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и VTI


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.92%
-7.87%
VV
VTI

Сравнение волатильности VV и VTI

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.32% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.32%
3.25%
VV
VTI