PortfoliosLab logo
Сравнение VV с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VV и VIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
517.89%
452.98%
VV
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.55

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

VV:

0.89

VIG:

0.90

Коэф-т Омега

VV:

1.13

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VV:

0.57

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

VV:

2.32

VIG:

2.58

Индекс Язвы

VV:

4.69%

VIG:

3.43%

Дневная вол-ть

VV:

19.89%

VIG:

15.78%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VV:

-9.90%

VIG:

-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 12.06% против 11.02% соответственно.


VV

С начала года

-5.57%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-4.17%

1 год

10.11%

5 лет

15.16%

10 лет

12.06%

VIG

С начала года

-3.00%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-3.49%

1 год

8.95%

5 лет

12.50%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и VIG

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VV: 0.55
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VV: 0.89
VIG: 0.90
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VV: 1.13
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VV: 0.57
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VV: 2.32
VIG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.56
VV
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VIG

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.34%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VV и VIG

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.90%
-7.44%
VV
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VIG

Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.47%
11.67%
VV
VIG