PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение VV с VIG

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VV и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или VIG.

Основные характеристики


VVVIG
Дох-ть с нач. г.16.60%6.67%
Дох-ть за 1 год16.05%12.97%
Дох-ть за 5 лет10.26%9.44%
Дох-ть за 10 лет11.87%10.70%
Коэф-т Шарпа0.910.77
Дневная вол-ть17.58%15.07%
Макс. просадка-54.81%-46.81%

Корреляция

0.94
-1.001.00

Корреляция между VV и VIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VV и VIG

С начала года, VV показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.07%
8.00%
VV
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Large-Cap ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение дивидендов VV и VIG

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VIG в 1.49%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.85%1.68%1.22%1.52%1.92%2.25%1.93%2.22%2.25%2.07%2.09%2.57%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.49%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%

Сравнение комиссий VV и VIG

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIG в 0.06%.

0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Сравнение VV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.91
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.77

Сравнение коэффициента Шарпа VV и VIG

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VV и VIG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.91
0.86
VV
VIG

Сравнение просадок VV и VIG

Максимальная просадка VV за указанный период составила -17.63%, что меньше максимальной просадки VIG равной -11.88%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и VIG


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.92%
-4.05%
VV
VIG

Сравнение волатильности VV и VIG

Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.32%
2.63%
VV
VIG