PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VV returned 15.57%/yr vs 13.25%/yr for VIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 15.57% против 13.25% соответственно.

VV

1 день
0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.29%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.57%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		11.16%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VV and VIG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.93

The correlation between VV and VIG shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VV и VIG

Секторы
VV
VIG

Технологии

35.9%
26.2%

Финансовые услуги

11.8%
20.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.7%

Здравоохранение

8.6%
16.5%

Промышленность

8.0%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.1%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%
3.5%

Технологии

VV
35.9%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

VV
11.8%
VIG
20.6%

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
VIG
4.7%

Здравоохранение

VV
8.6%
VIG
16.5%

Промышленность

VV
8.0%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
VIG
10.1%

Энергетика

VV
3.6%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

VV
2.7%
VIG
3.2%

Недвижимость

VV
1.7%
VIG

-

Сырьевые материалы

VV
1.6%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с SCHDVV с SPY
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.03

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.96

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.57

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

10.37

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.03

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Просадки

Сравнение просадок VV и VIG

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-46.81%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.91%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-14.95%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-20.39%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-31.72%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.51%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.95%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VIG

Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.09%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.58%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

10.00%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

14.23%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.05%

+2.14%

Сравнение комиссий VV и VIG

И VV, и VIG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VIG

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.97%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

VV and VIG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VV has higher volatility (2.79%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VV leads with 15.57% vs 13.25% for VIG. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.57% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV and VIG have the same expense ratio: 0.04% per year.

VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.97% for VV.

VV is categorized as Large Cap Growth Equities, while VIG is Dividend. VV tracks CRSP US Large Cap Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор