PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VVSCHD
Дох-ть с нач. г.10.54%6.21%
Дох-ть за 1 год35.14%16.75%
Дох-ть за 3 года10.76%6.45%
Дох-ть за 5 лет14.97%12.79%
Дох-ть за 10 лет12.93%11.66%
Коэф-т Шарпа2.971.47
Дневная вол-ть11.73%11.53%
Макс. просадка-54.81%-33.37%
Current Drawdown-0.07%0.00%

Корреляция

0.87
-1.001.00

Корреляция между VV и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VV и SCHD

С начала года, VV показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.93% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
444.40%
371.17%
VV
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Large-Cap ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий VV и SCHD

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VV
Vanguard Large-Cap ETF
2.97
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа VV и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VV и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.97
1.47
VV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и SCHD

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.33%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VV и SCHD

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и SCHD


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.07%
0
VV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VV и SCHD

Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.02%
2.69%
VV
SCHD