Сравнение VV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VV и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или SCHD.
Основные характеристики
| VV | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.60% | -1.48% |
| Дох-ть за 1 год | 16.05% | 6.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 9.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.87% | 11.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 17.58% | 15.45% |
| Макс. просадка | -54.81% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между VV и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности VV и SCHD
С начала года, VV показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.87% против 11.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VV и SCHD
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCHD в 4.49%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.85% | 1.68% | 1.22% | 1.52% | 1.92% | 2.25% | 1.93% | 2.22% | 2.25% | 2.07% | 2.09% | 2.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Сравнение комиссий VV и SCHD
Сравнение VV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.91 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 |
Сравнение просадок VV и SCHD
Максимальная просадка VV за указанный период составила -17.63%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и SCHD
Сравнение волатильности VV и SCHD
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.