Сравнение SCZ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SCZ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или IWM.
Основные характеристики
| SCZ | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.31% | -0.12% |
| Дох-ть за 1 год | 5.21% | 15.70% |
| Дох-ть за 3 года | -3.44% | -2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.74% | 6.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.37% | 7.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 19.75% |
| Макс. просадка | -61.86% | -59.05% |
| Current Drawdown | -15.87% | -14.65% |
Корреляция
Корреляция между SCZ и IWM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и IWM
С начала года, SCZ показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.37% против 7.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и IWM
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCZ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и IWM
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IWM в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.95% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.39% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.30% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и IWM
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 3.81%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.