Сравнение SCZ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SCZ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или IWM.
Корреляция
Корреляция между SCZ и IWM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и IWM
Основные характеристики
SCZ:
0.63
IWM:
-0.05
SCZ:
0.99
IWM:
0.10
SCZ:
1.13
IWM:
1.01
SCZ:
0.54
IWM:
-0.04
SCZ:
2.11
IWM:
-0.13
SCZ:
5.14%
IWM:
8.67%
SCZ:
17.10%
IWM:
24.06%
SCZ:
-61.86%
IWM:
-59.05%
SCZ:
-7.61%
IWM:
-19.50%
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.09% против 5.89% соответственно.
SCZ
8.51%
1.68%
5.78%
12.06%
9.62%
5.09%
IWM
-11.95%
-5.58%
-10.85%
-0.07%
11.07%
5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и IWM
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCZ и IWM
SCZ
IWM
Сравнение SCZ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и IWM
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности IWM в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.23% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и IWM
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 10.50%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.