PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCZ с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCZIWM
Дох-ть с нач. г.-2.18%-2.57%
Дох-ть за 1 год3.38%10.60%
Дох-ть за 3 года-4.69%-3.35%
Дох-ть за 5 лет3.17%6.03%
Дох-ть за 10 лет4.21%7.06%
Коэф-т Шарпа0.240.61
Дневная вол-ть13.68%19.83%
Макс. просадка-61.86%-59.05%
Current Drawdown-17.96%-16.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SCZ и IWM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IWM

С начала года, SCZ показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.21% против 7.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.75%
14.54%
SCZ
IWM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий SCZ и IWM

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCZ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.64
IWM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.79

Сравнение коэффициента Шарпа SCZ и IWM

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCZ и IWM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.24
0.61
SCZ
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IWM

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности IWM в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.02%2.96%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.39%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.33%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IWM

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.96%
-16.74%
SCZ
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 3.51%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.51%
5.74%
SCZ
IWM