Сравнение SCZ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SCZ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.69% против 9.76% соответственно.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и IWM
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
SCZ vs. IWM — Ранг доходности на риск
SCZ
IWM
Сравнение SCZ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.11 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.66 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.82 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 6.76 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и IWM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и IWM
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и IWM
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -59.05% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.74% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -31.91% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -41.13% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -7.91% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -10.83% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.70% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и IWM
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.37% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.47% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 14.47% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 23.18% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 22.55% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 22.99% | -5.64% |