PortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с IDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCZ и IDEV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.47%
73.83%
SCZ
IDEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCZ:

0.68

IDEV:

0.74

Коэф-т Сортино

SCZ:

1.05

IDEV:

1.14

Коэф-т Омега

SCZ:

1.14

IDEV:

1.15

Коэф-т Кальмара

SCZ:

0.59

IDEV:

0.95

Коэф-т Мартина

SCZ:

2.27

IDEV:

3.00

Индекс Язвы

SCZ:

5.14%

IDEV:

4.23%

Дневная вол-ть

SCZ:

17.11%

IDEV:

17.21%

Макс. просадка

SCZ:

-61.86%

IDEV:

-34.77%

Текущая просадка

SCZ:

-7.66%

IDEV:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.76%.


SCZ

С начала года

8.46%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.35%

1 год

11.27%

5 лет

9.62%

10 лет

5.12%

IDEV

С начала года

9.76%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.48%

1 год

11.86%

5 лет

12.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCZ и IDEV

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.


График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCZ: 0.40%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDEV: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCZ и IDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

IDEV
Ранг риск-скорректированной доходности IDEV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCZ c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCZ: 0.68
IDEV: 0.74
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCZ: 1.05
IDEV: 1.14
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCZ: 1.14
IDEV: 1.15
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCZ: 0.59
IDEV: 0.95
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCZ: 2.27
IDEV: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.74
SCZ
IDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IDEV

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности IDEV в 3.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.23%3.50%2.95%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.01%3.30%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IDEV

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-0.84%
SCZ
IDEV

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IDEV

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 10.57%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.57%
11.54%
SCZ
IDEV