PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCZ с IDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCZIDEV
Дох-ть с нач. г.-2.18%0.75%
Дох-ть за 1 год3.38%7.03%
Дох-ть за 3 года-4.69%1.17%
Дох-ть за 5 лет3.17%5.86%
Коэф-т Шарпа0.240.55
Дневная вол-ть13.68%12.57%
Макс. просадка-61.86%-34.77%
Current Drawdown-17.96%-4.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCZ и IDEV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IDEV

С начала года, SCZ показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 0.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.75%
13.72%
SCZ
IDEV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Сравнение комиссий SCZ и IDEV

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCZ c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.64
IDEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.70

Сравнение коэффициента Шарпа SCZ и IDEV

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 0.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCZ и IDEV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.24
0.55
SCZ
IDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IDEV

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что сопоставимо с доходностью IDEV в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.02%2.96%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.39%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.04%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IDEV

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.96%
-4.65%
SCZ
IDEV

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IDEV

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.51%
3.10%
SCZ
IDEV