PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. SCZ is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, SCZ returned 5.02%/yr vs 13.72%/yr for AVDV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.04%.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%11.01%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between SCZ and AVDV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between SCZ and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и AVDV

Секторы
SCZ
AVDV

Промышленность

24.6%
21.3%

Финансовые услуги

12.5%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
14.4%

Сырьевые материалы

10.7%
22.5%

Недвижимость

10.3%
1.1%

Технологии

9.1%
6.4%

Здравоохранение

5.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.0%

Энергетика

3.7%
10.8%

Коммунальные услуги

2.8%
1.7%

Промышленность

SCZ
24.6%
AVDV
21.3%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
AVDV
13.7%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
AVDV
14.4%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
AVDV
22.5%

Недвижимость

SCZ
10.3%
AVDV
1.1%

Технологии

SCZ
9.1%
AVDV
6.4%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
AVDV
2.1%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
AVDV
2.0%

Энергетика

SCZ
3.7%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCFSCZ с VWO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

SCZ vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.86

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.79

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.37

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

13.67

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.86

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.80

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SCZ и AVDV

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-43.01%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.19%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-14.17%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-28.08%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.35%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-6.77%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.24%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и AVDV

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 4.57%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.92%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.07%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

15.56%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.30%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

19.73%

-2.30%

Сравнение комиссий SCZ и AVDV

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и AVDV

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCZ and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (4.92%) compared to SCZ (4.57%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.72% vs 5.02% for SCZ. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.72% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.74% for AVDV.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор