PortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCZ и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SCZ и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.79%
69.13%
SCZ
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCZ:

0.63

AVDV:

0.83

Коэф-т Сортино

SCZ:

0.99

AVDV:

1.24

Коэф-т Омега

SCZ:

1.13

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

SCZ:

0.54

AVDV:

1.09

Коэф-т Мартина

SCZ:

2.11

AVDV:

3.82

Индекс Язвы

SCZ:

5.14%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

SCZ:

17.10%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

SCZ:

-61.86%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

SCZ:

-7.61%

AVDV:

-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 10.33%.


SCZ

С начала года

8.51%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

5.78%

1 год

12.06%

5 лет

9.62%

10 лет

5.09%

AVDV

С начала года

10.33%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

9.17%

1 год

16.70%

5 лет

16.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCZ и AVDV

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCZ: 0.40%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCZ и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCZ c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCZ: 0.63
AVDV: 0.83
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCZ: 0.99
AVDV: 1.24
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCZ: 1.13
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCZ: 0.54
AVDV: 1.09
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCZ: 2.11
AVDV: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.83
SCZ
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и AVDV

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности AVDV в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.23%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.91%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и AVDV

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.61%
-0.22%
SCZ
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и AVDV

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 10.50%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
12.41%
SCZ
AVDV