Сравнение SCZ с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
SCZ и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SCZ и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.77% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 11.01% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
SCZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.86%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и AVDV
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
SCZ vs. AVDV — Ранг доходности на риск
SCZ
AVDV
Сравнение SCZ c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.78 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 3.48 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.87 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 16.10 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.78 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.81 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.76 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и AVDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и AVDV
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.21% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и AVDV
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -43.01% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.19% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -28.08% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.48% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -6.88% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.17% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и AVDV
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.02%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.50% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.20% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 18.44% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.15% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 19.76% | -2.41% |