PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCZ с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCZAVDV
Дох-ть с нач. г.-2.18%2.13%
Дох-ть за 1 год3.38%10.42%
Дох-ть за 3 года-4.69%2.21%
Коэф-т Шарпа0.240.75
Дневная вол-ть13.68%13.83%
Макс. просадка-61.86%-43.01%
Current Drawdown-17.96%-3.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCZ и AVDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и AVDV

С начала года, SCZ показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 2.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.75%
16.04%
SCZ
AVDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий SCZ и AVDV

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCZ c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.64
AVDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDV, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDV, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.82

Сравнение коэффициента Шарпа SCZ и AVDV

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 0.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCZ и AVDV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.24
0.75
SCZ
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и AVDV

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности AVDV в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.02%2.96%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.39%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.22%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и AVDV

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.96%
-3.99%
SCZ
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и AVDV

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 3.51% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.51%
3.57%
SCZ
AVDV