Сравнение VV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или VOO.
Основные характеристики
| VV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.61% | 13.10% |
| Дох-ть за 1 год | 19.77% | 19.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 9.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.65% | 11.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 17.38% | 17.10% |
| Макс. просадка | -54.81% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между VV и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности VV и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 13.61%, а VOO немного ниже – 13.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции VOO немного впереди с 11.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VV и VOO
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VOO в 1.59%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.53% | 1.68% | 1.22% | 1.52% | 1.92% | 2.25% | 1.93% | 2.22% | 2.25% | 2.07% | 2.09% | 2.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
Сравнение комиссий VV и VOO
Сравнение VV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.00 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.01 |
Сравнение просадок VV и VOO
Максимальная просадка VV за указанный период составила -15.17%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -13.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и VOO
Сравнение волатильности VV и VOO
Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.18% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.