PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCZ с ISCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

SCZ и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям ISCF по среднегодовой доходности: 7.69% против 9.03% соответственно.

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMXISCF с SPY

Сравнение комиссий SCZ и ISCF

И SCZ, и ISCF имеют комиссию равную 0.40%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

SCZ vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.72

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.34

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.46

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

9.51

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между SCZ и ISCF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и ISCF

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности ISCF в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и ISCF

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и ISCF.

Загрузка...

Показатели просадок

SCZISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-40.79%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.34%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-30.70%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-40.79%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.57%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-8.23%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и ISCF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 7.37% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCZISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.29%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.81%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

16.95%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.52%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.32%

+0.03%