Сравнение VV с POLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Polen Growth Fund (POLIX).
VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VV и POLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VV и POLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
POLIX Polen Growth Fund | -17.54% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -17.54%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции POLIX по среднегодовой доходности: 14.13% против 10.69% соответственно.
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
POLIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и POLIX
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.
Доходность на риск
VV vs. POLIX — Ранг доходности на риск
VV
POLIX
Сравнение VV c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VV | POLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.41 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.45 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.41 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | -1.26 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VV | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.41 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.07 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VV и POLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и POLIX
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности POLIX в 44.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
POLIX Polen Growth Fund | 44.09% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок VV и POLIX
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и POLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VV | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -42.84% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -23.94% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -42.84% | +17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -42.84% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -21.11% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -7.01% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 7.83% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и POLIX
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 5.34%, в то время как у Polen Growth Fund (POLIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VV | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.73% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 12.50% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 22.24% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 22.89% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 21.81% | -3.63% |