PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POLIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POLIXQQQ
Дох-ть с нач. г.16.30%26.09%
Дох-ть за 1 год28.02%39.88%
Дох-ть за 3 года-5.53%9.90%
Дох-ть за 5 лет8.47%21.46%
Дох-ть за 10 лет10.46%18.52%
Коэф-т Шарпа1.822.22
Коэф-т Сортино2.422.92
Коэф-т Омега1.321.40
Коэф-т Кальмара0.772.86
Коэф-т Мартина10.5510.44
Индекс Язвы2.54%3.72%
Дневная вол-ть14.74%17.47%
Макс. просадка-49.68%-82.98%
Текущая просадка-16.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POLIX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и QQQ

С начала года, POLIX показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.46% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.68%
16.65%
POLIX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POLIX и QQQ

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


POLIX
Polen Growth Fund
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POLIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POLIX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POLIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POLIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POLIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POLIX, с текущим значением в 10.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.55
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа POLIX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
2.22
POLIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и QQQ

POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POLIX
Polen Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%0.23%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и QQQ

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.33%
0
POLIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и QQQ

Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.17%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
5.17%
POLIX
QQQ