PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLIX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POLIX с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POLIX (Polen Growth Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, POLIX returned 3.76%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

POLIX

1 день
-1.59%
1 месяц
4.71%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-0.39%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.76%
10 лет*
12.52%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLIX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
POLIX
Polen Growth Fund		-4.92%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%5.20%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between POLIX and QQQM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.86

The correlation between POLIX and QQQM shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с FDIS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

POLIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLIXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.65

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.46

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.45

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

3.53

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

13.52

-13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLIX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLIXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

2.65

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Просадки

Сравнение просадок POLIX и QQQM

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLIXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-35.04%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-11.96%

-11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-22.70%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-35.04%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-0.20%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-8.25%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

3.11%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и QQQM

Polen Growth Fund (POLIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.44% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLIXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.48%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.05%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.91%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

22.24%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

22.12%

-0.23%

Сравнение комиссий POLIX и QQQM

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и QQQM

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POLIX
Polen Growth Fund		38.24%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POLIX and QQQM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to POLIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLIX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор