Сравнение POLIX с WCMIX

С начала года, POLIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям WCMIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа WCMIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что больше максимальной просадки WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и WCMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.