Сравнение POLIX с WCMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POLIX или WCMIX.
Основные характеристики
| POLIX | WCMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.36% | 12.96% |
| Дох-ть за 1 год | 22.66% | 24.87% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | -4.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 7.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.56% | 8.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 9.63 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.64% |
| Дневная вол-ть | 14.57% | 14.40% |
| Макс. просадка | -42.84% | -42.39% |
| Текущая просадка | -7.26% | -13.64% |
Корреляция
Корреляция между POLIX и WCMIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и WCMIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POLIX показывает доходность 12.36%, а WCMIX немного выше – 12.96%. За последние 10 лет акции POLIX превзошли акции WCMIX по среднегодовой доходности: 13.56% против 8.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и WCMIX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POLIX c WCMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и WCMIX
Ни POLIX, ни WCMIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% | 7.18% | 1.45% |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 0.38% | 0.45% | 0.51% | 0.32% | 0.23% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и WCMIX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, примерно равная максимальной просадке WCMIX в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и WCMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и WCMIX
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 3.42%, в то время как у WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.