Сравнение POLIX с WCMIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POLIX показывает доходность 5.18%, а WCMIX немного выше – 5.19%. За последние 10 лет акции POLIX превзошли акции WCMIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 7.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа WCMIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что больше максимальной просадки WCMIX в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и WCMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.