PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POLIX с VKSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLIX с VKSIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POLIX или VKSIX.

Корреляция

Корреляция между POLIX и VKSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
73.92%
98.04%
POLIX
VKSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POLIX:

-0.06

VKSIX:

0.10

Коэф-т Сортино

POLIX:

0.04

VKSIX:

0.33

Коэф-т Омега

POLIX:

1.01

VKSIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

POLIX:

-0.04

VKSIX:

0.12

Коэф-т Мартина

POLIX:

-0.21

VKSIX:

0.38

Индекс Язвы

POLIX:

6.91%

VKSIX:

6.65%

Дневная вол-ть

POLIX:

20.39%

VKSIX:

19.10%

Макс. просадка

POLIX:

-49.68%

VKSIX:

-35.59%

Текущая просадка

POLIX:

-24.63%

VKSIX:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у VKSIX с доходностью -2.56%.

POLIX

С начала года

-5.33%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-9.92%

1 год

-1.20%

5 лет

4.49%

10 лет

9.17%

VKSIX

С начала года

-2.56%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-8.47%

1 год

1.91%

5 лет

10.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POLIX и VKSIX

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
POLIX
Polen Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POLIX и VKSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг риск-скорректированной доходности POLIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POLIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VKSIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POLIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VKSIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06
0.10
POLIX
VKSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и VKSIX

Ни POLIX, ни VKSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POLIX
Polen Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и VKSIX

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VKSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.63%
-10.54%
POLIX
VKSIX

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и VKSIX

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.09%
6.37%
POLIX
VKSIX