PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POLIX с VKSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POLIXVKSIX
Дох-ть с нач. г.12.36%14.82%
Дох-ть за 1 год22.66%31.82%
Дох-ть за 3 года-2.27%2.18%
Дох-ть за 5 лет11.04%12.20%
Коэф-т Шарпа1.682.14
Коэф-т Сортино2.242.98
Коэф-т Омега1.301.35
Коэф-т Кальмара0.961.52
Коэф-т Мартина9.6310.77
Индекс Язвы2.54%3.05%
Дневная вол-ть14.57%15.32%
Макс. просадка-42.84%-35.59%
Текущая просадка-7.26%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между POLIX и VKSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и VKSIX

С начала года, POLIX показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у VKSIX с доходностью 14.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.96%
11.66%
POLIX
VKSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POLIX и VKSIX

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.


VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
График комиссии VKSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POLIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POLIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POLIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POLIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POLIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POLIX, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.54
VKSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.77

Сравнение коэффициента Шарпа POLIX и VKSIX

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VKSIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.14
POLIX
VKSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и VKSIX

Ни POLIX, ни VKSIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POLIX
Polen Growth Fund
0.00%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%7.18%1.45%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и VKSIX

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VKSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.26%
0
POLIX
VKSIX

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и VKSIX

Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 3.42%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
4.04%
POLIX
VKSIX