PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POLIX с VKSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLIX с VKSIX

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POLIX или VKSIX.

Корреляция

Корреляция между POLIX и VKSIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности POLIX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
85.04%
105.95%
POLIX
VKSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POLIX:

0.23

VKSIX:

0.45

Коэф-т Сортино

POLIX:

0.39

VKSIX:

0.72

Коэф-т Омега

POLIX:

1.05

VKSIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

POLIX:

0.12

VKSIX:

0.66

Коэф-т Мартина

POLIX:

0.97

VKSIX:

1.56

Индекс Язвы

POLIX:

3.53%

VKSIX:

4.10%

Дневная вол-ть

POLIX:

15.23%

VKSIX:

14.42%

Макс. просадка

POLIX:

-49.68%

VKSIX:

-35.59%

Текущая просадка

POLIX:

-19.81%

VKSIX:

-6.97%

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VKSIX с доходностью 1.33%.

POLIX

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

2.03%

1 год

1.99%

5 лет

6.01%

10 лет

10.08%

VKSIX

С начала года

1.33%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

1.13%

1 год

4.84%

5 лет

9.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POLIX и VKSIX

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
График комиссии VKSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
POLIX
Polen Growth Fund
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POLIX и VKSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг риск-скорректированной доходности POLIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POLIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VKSIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POLIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POLIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.230.45
Коэффициент Сортино POLIX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.390.72
Коэффициент Омега POLIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.051.08
Коэффициент Кальмара POLIX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.120.66
Коэффициент Мартина POLIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.971.56
POLIX
VKSIX

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VKSIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.23
0.45
POLIX
VKSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и VKSIX

Ни POLIX, ни VKSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POLIX
Polen Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и VKSIX

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VKSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-19.81%
-6.97%
POLIX
VKSIX

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и VKSIX

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.64%
3.26%
POLIX
VKSIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab