PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Polen Growth Fund (POLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3608736571

CUSIP

360873657

Эмитент

Polen Capital

Дата выпуска

15 сент. 2010 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
POLIX с OLGAX POLIX с VOO POLIX с WCMIX POLIX с VKSIX POLIX с QQQ POLIX с FDIS POLIX с FDN POLIX с VV POLIX с OAKMX POLIX с QQQM
Популярные сравнения:
POLIX с OLGAX POLIX с VOO POLIX с WCMIX POLIX с VKSIX POLIX с QQQ POLIX с FDIS POLIX с FDN POLIX с VV POLIX с OAKMX POLIX с QQQM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Polen Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.40%
12.33%
POLIX (Polen Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Polen Growth Fund показал доход в 16.37% с начала года и 22.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Polen Growth Fund составила 10.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


POLIX

С начала года

16.37%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

8.35%

1 год

22.10%

5 лет (среднегодовая)

8.08%

10 лет (среднегодовая)

10.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.99%4.42%-0.37%-5.41%0.14%5.32%-0.50%1.74%1.64%-1.00%16.37%
202311.69%-5.35%7.89%0.06%5.12%5.04%4.51%-1.22%-6.56%-0.73%11.73%3.24%39.17%
2022-9.15%-6.62%1.84%-13.65%-2.36%-9.92%11.91%-5.65%-10.48%4.29%2.18%-15.46%-44.13%
2021-2.59%2.93%1.30%7.55%-0.76%5.81%4.94%3.75%-5.81%6.20%-3.44%-1.54%18.78%
20202.55%-5.73%-10.20%14.13%7.72%3.33%4.42%10.05%-4.32%-2.17%8.89%1.84%31.56%
20197.47%4.51%4.01%5.13%-4.74%5.72%1.27%0.41%-1.00%3.16%4.23%2.59%37.34%
20187.84%-2.72%-1.73%1.44%5.56%1.57%2.65%5.63%1.63%-8.28%2.33%-9.47%4.99%
20172.10%4.63%2.02%2.92%3.02%0.53%3.58%-0.51%0.69%3.32%1.36%-1.46%24.38%
2016-4.34%-0.97%5.46%-2.12%1.48%-2.29%5.28%-0.56%0.05%-2.04%1.66%-0.45%0.68%
2015-1.19%5.46%-0.76%0.49%2.02%-0.38%6.19%-4.66%-0.53%9.94%-0.87%-5.15%9.94%
2014-2.96%5.02%-1.57%1.11%2.37%0.42%-1.36%2.82%0.12%4.83%4.83%-6.64%8.61%
20134.54%-0.36%1.71%-0.56%0.71%-2.59%2.95%-2.24%5.72%3.99%2.93%2.70%20.88%

Комиссия

Комиссия POLIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг POLIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности POLIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POLIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen Growth Fund (POLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POLIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.482.46
Коэффициент Сортино POLIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.993.31
Коэффициент Омега POLIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.46
Коэффициент Кальмара POLIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.693.55
Коэффициент Мартина POLIX, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5015.76
POLIX
^GSPC

Polen Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.46
POLIX (Polen Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Polen Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.0420132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.04

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2013$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.28%
-1.40%
POLIX (Polen Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Polen Growth Fund показал максимальную просадку в 49.68%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Polen Growth Fund составляет 16.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.68%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-30.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-20.49%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.125
-18.28%22 июл. 2011 г.2119 авг. 2011 г.10419 янв. 2012 г.125
-16.95%6 нояб. 2015 г.649 февр. 2016 г.2661 мар. 2017 г.330

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Polen Growth Fund составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
4.07%
POLIX (Polen Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)