Сравнение POLIX с FDIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POLIX или FDIS.
Основные характеристики
| POLIX | FDIS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.30% | 20.37% |
| Дох-ть за 1 год | 28.02% | 37.93% |
| Дох-ть за 3 года | -5.53% | 2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.47% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.46% | 14.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 10.55 | 10.17 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 3.48% |
| Дневная вол-ть | 14.74% | 17.76% |
| Макс. просадка | -49.68% | -39.16% |
| Текущая просадка | -16.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между POLIX и FDIS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и FDIS
С начала года, POLIX показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью 20.37%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и FDIS
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POLIX c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и FDIS
POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.10% | 0.23% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и FDIS
Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и FDIS
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.