Сравнение POLIX с FDIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности POLIX и FDIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POLIX и FDIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -19.94% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -8.53% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -0.88% | 22.96% |
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -8.53%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 10.36% против 12.66% соответственно.
POLIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -21.08%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 10.36%
FDIS
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.53%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и FDIS
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.
Доходность на риск
POLIX vs. FDIS — Ранг доходности на риск
POLIX
FDIS
Сравнение POLIX c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | FDIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.46 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 0.86 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.71 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 2.36 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.46 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между POLIX и FDIS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и FDIS
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности FDIS в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 45.41% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.79% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и FDIS
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и FDIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| POLIX | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -39.16% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -15.50% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -39.16% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -39.16% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -12.73% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -7.52% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 4.69% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и FDIS
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POLIX | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 7.39% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 13.86% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 24.22% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 23.82% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 22.22% | -0.43% |