Сравнение POLIX с FDIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POLIX или FDIS.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и FDIS
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 10.29% против 13.99% соответственно.
POLIX
16.91%
5.31%
10.48%
21.83%
8.17%
10.29%
FDIS
21.94%
12.12%
22.08%
31.52%
16.70%
13.99%
Основные характеристики
| POLIX | FDIS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 8.50 | 9.02 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 14.71% | 17.49% |
| Макс. просадка | -49.68% | -39.16% |
| Текущая просадка | -15.89% | -0.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и FDIS
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между POLIX и FDIS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POLIX c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и FDIS
POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.10% | 0.23% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.68% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и FDIS
Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и FDIS
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.