PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POLIX с OLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POLIX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.07%
12.06%
POLIX
OLGAX

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью 33.03%. За последние 10 лет акции POLIX превзошли акции OLGAX по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.39% соответственно.


POLIX

С начала года

16.49%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

9.51%

1 год

21.39%

5 лет (среднегодовая)

8.10%

10 лет (среднегодовая)

10.25%

OLGAX

С начала года

33.03%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

13.14%

1 год

38.01%

5 лет (среднегодовая)

12.53%

10 лет (среднегодовая)

8.39%

Основные характеристики


POLIXOLGAX
Коэф-т Шарпа1.512.16
Коэф-т Сортино2.032.85
Коэф-т Омега1.271.39
Коэф-т Кальмара0.721.73
Коэф-т Мартина8.6611.15
Индекс Язвы2.57%3.47%
Дневная вол-ть14.72%17.96%
Макс. просадка-49.68%-64.30%
Текущая просадка-16.19%-0.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POLIX и OLGAX

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.


OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POLIX и OLGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POLIX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POLIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.512.16
Коэффициент Сортино POLIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.032.85
Коэффициент Омега POLIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.39
Коэффициент Кальмара POLIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.721.73
Коэффициент Мартина POLIX, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.6611.15
POLIX
OLGAX

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.16
POLIX
OLGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и OLGAX

Ни POLIX, ни OLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POLIX
Polen Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%0.23%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и OLGAX

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.19%
-0.99%
POLIX
OLGAX

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и OLGAX

Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.74%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
5.00%
POLIX
OLGAX