Сравнение POLIX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности POLIX и OLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POLIX и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -17.54% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | -8.59% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 10.69% против 17.67% соответственно.
POLIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 10.69%
OLGAX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и OLGAX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Доходность на риск
POLIX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
POLIX
OLGAX
Сравнение POLIX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.61 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.01 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.77 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.34 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.61 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между POLIX и OLGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и OLGAX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.09%, что больше доходности OLGAX в 12.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 44.09% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 12.93% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и OLGAX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POLIX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -63.25% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -16.92% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -31.34% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -31.87% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -14.02% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -18.78% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 5.58% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и OLGAX
Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеют волатильность 6.73% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POLIX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.48% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 12.54% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 21.14% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 20.26% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.55% | +0.26% |