PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POLIX с OLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POLIXOLGAX
Дох-ть с нач. г.12.36%31.65%
Дох-ть за 1 год22.66%43.30%
Дох-ть за 3 года-2.27%2.95%
Дох-ть за 5 лет11.04%12.94%
Дох-ть за 10 лет13.56%8.47%
Коэф-т Шарпа1.682.48
Коэф-т Сортино2.243.24
Коэф-т Омега1.301.45
Коэф-т Кальмара0.961.77
Коэф-т Мартина9.6312.90
Индекс Язвы2.54%3.46%
Дневная вол-ть14.57%17.99%
Макс. просадка-42.84%-64.30%
Текущая просадка-7.26%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POLIX и OLGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и OLGAX

С начала года, POLIX показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью 31.65%. За последние 10 лет акции POLIX превзошли акции OLGAX по среднегодовой доходности: 13.56% против 8.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.96%
14.95%
POLIX
OLGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POLIX и OLGAX

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.


OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POLIX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POLIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POLIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POLIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POLIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POLIX, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.54
OLGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 12.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.90

Сравнение коэффициента Шарпа POLIX и OLGAX

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.48
POLIX
OLGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и OLGAX

Ни POLIX, ни OLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POLIX
Polen Growth Fund
0.00%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%7.18%1.45%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и OLGAX

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.26%
0
POLIX
OLGAX

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и OLGAX

Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 3.42%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
4.67%
POLIX
OLGAX