Сравнение POLIX с OLGAX
POLIX (Polen Growth Fund) and OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POLIX returned 11.82%/yr vs 18.71%/yr for OLGAX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.94%/yr for OLGAX.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и OLGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 11.82% против 18.71% соответственно.
POLIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- -7.10%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 12.97%
OLGAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 18.71%
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
POLIX Polen Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам POLIX и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -7.10% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 3.38% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
Correlation
The correlation between POLIX and OLGAX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between POLIX and OLGAX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POLIX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
POLIX
OLGAX
Сравнение POLIX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POLIX | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.47 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.25 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POLIX и OLGAX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OLGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POLIX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -63.25% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -16.92% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -21.55% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -31.34% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -31.87% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -4.05% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -18.63% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 6.34% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и OLGAX
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 5.99%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POLIX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.50% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 15.63% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 19.19% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 20.80% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 21.84% | +0.14% |
Сравнение комиссий POLIX и OLGAX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OLGAX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и OLGAX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.13%, что больше доходности OLGAX в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 11.43% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
POLIX Polen Growth Fund | 39.13% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
POLIX and OLGAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLGAX has higher volatility (8.50%) compared to POLIX (5.99%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs OLGAX's -63.25%.
OLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POLIX и OLGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор