PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POLIX с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

POLIX (Polen Growth Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, POLIX returned 12.11%/yr vs 15.61%/yr for VOO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.11% против 15.61% соответственно.

POLIX

1 день
-1.91%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-13.12%
1 год
-8.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
0.85%
10 лет*
12.11%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POLIX
Polen Growth Fund		-12.42%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between POLIX and VOO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between POLIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQMPOLIX с FDIS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

POLIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POLIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.91

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.60

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.67

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

11.96

-12.80

POLIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POLIX и VOO

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-33.99%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-8.90%

-15.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-18.69%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-24.52%

-18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-33.99%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.21%

-3.14%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.68%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

1.99%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и VOO

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.83%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.82%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

12.46%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

16.91%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

18.02%

+3.93%

Сравнение комиссий POLIX и VOO

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и VOO

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.51%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POLIX
Polen Growth Fund		41.51%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

POLIX and VOO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POLIX has higher volatility (6.59%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор