Сравнение POLIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POLIX или VOO.
Основные характеристики
| POLIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.30% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 27.06% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -4.75% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 11.64 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.67% | 12.23% |
| Макс. просадка | -49.68% | -33.99% |
| Текущая просадка | -14.17% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между POLIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и VOO
С начала года, POLIX показывает доходность 19.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и VOO
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POLIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и VOO
POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.10% | 0.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и VOO
Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и VOO
Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.