PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с MTUM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VV returned 15.62%/yr vs 17.49%/yr for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VV charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности VV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 32.00%. За последние 10 лет акции VV уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 15.62% против 17.49% соответственно.

VV

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.90%
6 месяцев
6.95%
1 год
23.37%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.65%
10 лет*
15.62%

MTUM

1 день
-4.48%
1 месяц
8.74%
С начала года
32.00%
6 месяцев
29.92%
1 год
41.78%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.18%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		7.90%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		32.00%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between VV and MTUM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.87

The correlation between VV and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VV и MTUM

Секторы
VV
MTUM

Технологии

35.9%
50.2%

Финансовые услуги

11.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
2.9%

Здравоохранение

8.6%
3.5%

Промышленность

8.0%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Энергетика

3.6%
10.5%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Сырьевые материалы

1.6%
2.3%

Технологии

VV
35.9%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

VV
11.8%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

VV
8.6%
MTUM
3.5%

Промышленность

VV
8.0%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
MTUM
3.7%

Энергетика

VV
3.6%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

VV
2.7%
MTUM
0.6%

Недвижимость

VV
1.7%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

VV
1.6%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

VV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.92

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.53

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.64

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

13.91

-2.68

VV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VV и MTUM

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-34.08%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.54%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-20.99%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-32.28%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-34.08%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-4.48%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-6.19%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.01%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и MTUM

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 4.94%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

12.20%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

19.44%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

21.93%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

21.15%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

21.31%

-3.10%

Сравнение комиссий VV и MTUM

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и MTUM

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MTUM в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.56%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.00%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

VV and MTUM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to VV (4.94%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.49% vs 15.62% for VV. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VV has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.49% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

VV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.56% for MTUM.

VV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. VV tracks CRSP US Large Cap Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор