PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с IJH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VV returned 15.50%/yr vs 11.56%/yr for IJH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности VV и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 15.50% против 11.56% соответственно.

VV

1 день
0.47%
1 месяц
0.04%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.98%
3 года*
21.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.50%

IJH

1 день
0.72%
1 месяц
3.98%
С начала года
15.48%
6 месяцев
14.03%
1 год
25.96%
3 года*
15.38%
5 лет*
8.25%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		8.77%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		15.48%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between VV and IJH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.89

The correlation between VV and IJH shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VV и IJH

Секторы
VV
IJH

Технологии

35.9%
15.7%

Финансовые услуги

11.8%
14.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.7%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Промышленность

8.0%
25.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.8%

Энергетика

3.6%
5.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Недвижимость

1.7%
7.5%

Сырьевые материалы

1.6%
4.8%

Технологии

VV
35.9%
IJH
15.7%

Финансовые услуги

VV
11.8%
IJH
14.4%

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
IJH
1.0%

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
IJH
10.7%

Здравоохранение

VV
8.6%
IJH
8.6%

Промышленность

VV
8.0%
IJH
25.0%

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
IJH
3.8%

Энергетика

VV
3.6%
IJH
5.5%

Коммунальные услуги

VV
2.7%
IJH
3.1%

Недвижимость

VV
1.7%
IJH
7.5%

Сырьевые материалы

VV
1.6%
IJH
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO

Доходность на риск

VV vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.64

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.39

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.95

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

10.80

+0.84

VV vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VV и IJH

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-55.07%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.83%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-24.10%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-24.10%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-42.18%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.56%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.41%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и IJH

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 4.42%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.09%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.73%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

15.89%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

19.79%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

21.20%

-2.98%

Сравнение комиссий VV и IJH

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и IJH

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IJH в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.17%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.99%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

VV and IJH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (5.09%) compared to VV (4.42%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, VV leads with 15.50% vs 11.56% for IJH. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.50% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for IJH.

IJH has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.99% for VV.

VV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. VV tracks CRSP US Large Cap Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.05% for IJH.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор