Сравнение VV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VV и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 14.13% против 1.68% соответственно.
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и BND
VV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VV vs. BND — Ранг доходности на риск
VV
BND
Сравнение VV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.75 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 4.78 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.04 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.30 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VV и BND составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и BND
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VV и BND
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -18.58% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -2.44% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -17.91% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -18.58% | -15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.54% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -3.07% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.90% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и BND
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 1.63% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 2.52% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 4.30% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 6.00% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 5.52% | +12.66% |