PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSUX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с VMFVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSUX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.54%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		-1.26%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: -0.83% против 9.82% соответственно.

VUSUX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.69%
1 год
0.31%
3 года*
-1.53%
5 лет*
-4.62%
10 лет*
-0.83%

VMFVX

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.78%
1 год
10.31%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.00%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VFIUXVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFR
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий VUSUX и VMFVX

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VUSUX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSUX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSUXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.52

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.88

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.61

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

2.33

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSUX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSUXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.52

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.36

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между VUSUX и VMFVX составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VMFVX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VMFVX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.11%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VMFVX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, примерно равная максимальной просадке VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSUXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-45.79%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-14.52%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.34%

-22.46%

-18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-45.79%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.34%

-9.66%

-26.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-5.52%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.81%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VMFVX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSUXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.65%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

11.12%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

20.51%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.52%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

21.87%

-8.08%