PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с VEDTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76%
0.20%
VUSUX
VEDTX

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у VEDTX с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VEDTX по среднегодовой доходности: -1.69% против -1.19% соответственно.


VUSUX

С начала года

-4.46%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

1.14%

1 год

5.11%

5 лет (среднегодовая)

-7.28%

10 лет (среднегодовая)

-1.69%

VEDTX

С начала года

-10.02%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-0.66%

1 год

3.14%

5 лет (среднегодовая)

-9.08%

10 лет (среднегодовая)

-1.19%

Основные характеристики


VUSUXVEDTX
Коэф-т Шарпа0.370.15
Коэф-т Сортино0.610.35
Коэф-т Омега1.071.04
Коэф-т Кальмара0.110.05
Коэф-т Мартина0.920.33
Индекс Язвы5.40%9.10%
Дневная вол-ть13.54%20.65%
Макс. просадка-51.18%-60.00%
Текущая просадка-44.03%-52.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VEDTX

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEDTX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VUSUX и VEDTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c VEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.370.15
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.610.35
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.04
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.110.05
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.920.33
VUSUX
VEDTX

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа VEDTX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
0.15
VUSUX
VEDTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VEDTX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VEDTX в 4.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.32%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%3.72%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VEDTX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки VEDTX в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VEDTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.03%
-52.89%
VUSUX
VEDTX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VEDTX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
6.92%
VUSUX
VEDTX