PortfoliosLab logo
Сравнение VUSUX с VEDTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSUX и VEDTX составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.76%
18.49%
VUSUX
VEDTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

0.38

VEDTX:

0.08

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.61

VEDTX:

0.25

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.07

VEDTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.11

VEDTX:

0.03

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.76

VEDTX:

0.16

Индекс Язвы

VUSUX:

6.68%

VEDTX:

10.79%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.18%

VEDTX:

20.81%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

VEDTX:

-61.37%

Текущая просадка

VUSUX:

-43.69%

VEDTX:

-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VEDTX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции VUSUX превзошли акции VEDTX по среднегодовой доходности: -2.03% против -3.12% соответственно.


VUSUX

С начала года

2.58%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-0.75%

1 год

6.55%

5 лет

-10.64%

10 лет

-2.03%

VEDTX

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-4.32%

1 год

3.66%

5 лет

-14.82%

10 лет

-3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VEDTX

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEDTX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSUX: 0.10%
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEDTX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и VEDTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VEDTX
Ранг риск-скорректированной доходности VEDTX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c VEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSUX: 0.38
VEDTX: 0.08
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSUX: 0.61
VEDTX: 0.25
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSUX: 1.07
VEDTX: 1.03
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSUX: 0.11
VEDTX: 0.03
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSUX: 0.76
VEDTX: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа VEDTX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.08
VUSUX
VEDTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VEDTX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности VEDTX в 4.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.17%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.71%4.69%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VEDTX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки VEDTX в -61.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VEDTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.69%
-55.56%
VUSUX
VEDTX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VEDTX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) составляет 5.76%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.76%
9.20%
VUSUX
VEDTX