PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSUX с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с USFR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSUX или USFR.

Корреляция

Корреляция между VUSUX и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

-0.09

USFR:

15.23

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.15

USFR:

46.87

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.02

USFR:

11.86

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.01

USFR:

81.49

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.08

USFR:

649.29

Индекс Язвы

VUSUX:

7.06%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.11%

USFR:

0.32%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

VUSUX:

-45.04%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -1.65% против 2.47% соответственно.

VUSUX

С начала года

0.11%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-1.44%

1 год

-1.05%

5 лет

-10.73%

10 лет

-1.65%

USFR

С начала года

1.61%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.80%

5 лет

2.83%

10 лет

2.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUSUX и USFR

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и USFR

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности USFR в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.30%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.76%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и USFR

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и USFR

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...