PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
2.43%
VUSUX
USFR

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -1.70% против 2.42% соответственно.


VUSUX

С начала года

-4.58%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.59%

5 лет (среднегодовая)

-7.30%

10 лет (среднегодовая)

-1.70%

USFR

С начала года

4.88%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.32%

5 лет (среднегодовая)

2.52%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

Основные характеристики


VUSUXUSFR
Коэф-т Шарпа0.3715.33
Коэф-т Сортино0.6156.08
Коэф-т Омега1.0713.95
Коэф-т Кальмара0.1190.34
Коэф-т Мартина0.92769.68
Индекс Язвы5.43%0.01%
Дневная вол-ть13.54%0.35%
Макс. просадка-51.18%-1.36%
Текущая просадка-44.10%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и USFR

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VUSUX и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.3715.33
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.6156.08
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.0713.95
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.1190.34
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.92769.68
VUSUX
USFR

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
15.33
VUSUX
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и USFR

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности USFR в 5.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.29%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и USFR

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.10%
0
VUSUX
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и USFR

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
0.09%
VUSUX
USFR