PortfoliosLab logo
Сравнение VUSUX с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSUX и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.27%
21.27%
VUSUX
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

0.35

USFR:

15.58

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.56

USFR:

50.88

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.07

USFR:

12.93

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.10

USFR:

81.46

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.68

USFR:

688.14

Индекс Язвы

VUSUX:

6.66%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.19%

USFR:

0.31%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

VUSUX:

-44.04%

USFR:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -2.22% против 2.45% соответственно.


VUSUX

С начала года

1.94%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-1.85%

1 год

5.21%

5 лет

-10.76%

10 лет

-2.22%

USFR

С начала года

1.28%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.85%

5 лет

2.77%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и USFR

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSUX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSUX: 0.35
USFR: 15.58
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSUX: 0.56
USFR: 50.88
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSUX: 1.07
USFR: 12.93
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSUX: 0.10
USFR: 81.46
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSUX: 0.68
USFR: 688.14

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
15.58
VUSUX
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и USFR

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности USFR в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.20%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.41%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и USFR

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.04%
-0.00%
VUSUX
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и USFR

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.75%
0.08%
VUSUX
USFR