PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUSUXUSFR
Дох-ть с нач. г.-2.46%4.69%
Дох-ть за 1 год10.63%5.30%
Дох-ть за 3 года-11.20%3.92%
Дох-ть за 5 лет-6.24%2.50%
Дох-ть за 10 лет-1.37%2.39%
Коэф-т Шарпа0.6014.83
Коэф-т Сортино0.9253.53
Коэф-т Омега1.1112.75
Коэф-т Кальмара0.1789.99
Коэф-т Мартина1.61732.54
Индекс Язвы5.15%0.01%
Дневная вол-ть13.85%0.36%
Макс. просадка-51.18%-1.36%
Текущая просадка-42.86%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VUSUX и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и USFR

С начала года, VUSUX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -1.37% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81%
2.46%
VUSUX
USFR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и USFR

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.61
USFR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.0014.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 53.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0053.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 12.75, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.0012.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 89.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0089.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 732.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00732.54

Сравнение коэффициента Шарпа VUSUX и USFR

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
14.83
VUSUX
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и USFR

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности USFR в 5.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.90%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.30%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и USFR

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.86%
0
VUSUX
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и USFR

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
0.09%
VUSUX
USFR