Сравнение VUSUX с USFR
VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VUSUX returned -1.62%/yr vs 2.48%/yr for USFR. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VUSUX charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSUX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -1.62% против 2.48% соответственно.
VUSUX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- -6.98%
- 10 лет*
- -1.62%
- Всё время*
- 3.65%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $364.75M | $267.80M | $250.84M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VUSUX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -2.57% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between VUSUX and USFR is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.01 |
The correlation between VUSUX and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSUX vs. USFR — Ранг доходности на риск
VUSUX
USFR
Сравнение VUSUX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSUX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 14.07 | -13.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 200.37 | -200.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 800.41 | -800.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и USFR
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSUX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -1.36% | -44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -0.02% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -0.06% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.34% | -0.18% | -41.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -0.80% | -45.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.63% | 0.00% | -37.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -0.15% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.00% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и USFR
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSUX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 0.09% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 0.20% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.48% | 0.27% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 0.39% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 0.76% | +12.93% |
Сравнение комиссий VUSUX и USFR
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и USFR
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности USFR в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.31% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
VUSUX and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUSUX has higher volatility (2.49%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, VUSUX dropped -46.12% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSUX и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор