Сравнение VUSUX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSUX или USFR.
Основные характеристики
| VUSUX | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.35% | 3.89% |
| Дох-ть за 1 год | 11.55% | 5.31% |
| Дох-ть за 3 года | -9.49% | 3.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.86% | 2.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.31% | 2.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 14.92 |
| Дневная вол-ть | 15.27% | 0.36% |
| Макс. просадка | -46.04% | -1.36% |
| Текущая просадка | -33.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и USFR
С начала года, VUSUX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.31% против 2.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и USFR
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSUX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и USFR
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности USFR в 5.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.43% | 3.05% | 4.61% | 10.48% | 2.91% | 2.92% | 2.73% | 5.38% | 5.36% | 4.44% | 4.36% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и USFR
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и USFR
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.