Сравнение VUSUX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSUX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -0.83% против 2.41% соответственно.
VUSUX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- -0.83%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и USFR
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSUX vs. USFR — Ранг доходности на риск
VUSUX
USFR
Сравнение VUSUX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSUX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 14.37 | -14.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 42.77 | -42.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 10.64 | -9.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 103.73 | -103.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 661.88 | -661.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSUX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 14.37 | -14.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 8.63 | -8.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 3.00 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.57 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и USFR
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и USFR
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSUX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -1.36% | -44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -0.04% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.34% | -0.18% | -41.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -0.80% | -45.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.34% | 0.00% | -36.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -0.16% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.01% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и USFR
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSUX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 0.09% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 0.19% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 0.29% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 0.41% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 0.81% | +12.98% |