PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSUX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с VFIRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSUX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.54%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.11%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: -0.83% против 1.67% соответственно.

VUSUX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.69%
1 год
0.31%
3 года*
-1.53%
5 лет*
-4.62%
10 лет*
-0.83%

VFIRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.79%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VFIUXVUSUX с VEDTXVUSUX с TLTVUSUX с USFRVUSUX с BLV
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLXVFIRX с USFR

Сравнение комиссий VUSUX и VFIRX

И VUSUX, и VFIRX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VUSUX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSUX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSUXVFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.69

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.83

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.93

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

10.51

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSUX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VFIRX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSUXVFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.69

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.56

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.79

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.16

-0.86

Корреляция

Корреляция между VUSUX и VFIRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VFIRX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VFIRX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.11%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.58%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VFIRX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSUXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-6.73%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-1.40%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.34%

-6.73%

-34.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-6.73%

-39.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.34%

-1.10%

-35.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-0.71%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.39%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VFIRX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSUXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.70%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

1.42%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

2.25%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

2.65%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

2.11%

+11.68%