PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с VFIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14%
3.02%
VUSUX
VFIRX

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: -1.69% против 1.02% соответственно.


VUSUX

С начала года

-4.46%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

1.14%

1 год

5.11%

5 лет (среднегодовая)

-7.28%

10 лет (среднегодовая)

-1.69%

VFIRX

С начала года

3.12%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

3.02%

1 год

5.26%

5 лет (среднегодовая)

0.77%

10 лет (среднегодовая)

1.02%

Основные характеристики


VUSUXVFIRX
Коэф-т Шарпа0.372.05
Коэф-т Сортино0.613.43
Коэф-т Омега1.071.45
Коэф-т Кальмара0.110.98
Коэф-т Мартина0.929.37
Индекс Язвы5.40%0.57%
Дневная вол-ть13.54%2.62%
Макс. просадка-51.18%-8.06%
Текущая просадка-44.03%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VFIRX

И VUSUX, и VFIRX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VUSUX и VFIRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.372.05
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.613.43
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.45
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.110.98
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.929.37
VUSUX
VFIRX

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VFIRX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
2.05
VUSUX
VFIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VFIRX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VFIRX в 4.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.51%4.07%2.01%0.43%0.86%2.49%2.21%1.27%1.00%0.79%0.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VFIRX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VFIRX в -8.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VFIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.03%
-1.26%
VUSUX
VFIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VFIRX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
0.67%
VUSUX
VFIRX