PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSUX с VFIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с VFIRX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSUX или VFIRX.

Корреляция

Корреляция между VUSUX и VFIRX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

-0.06

VFIRX:

2.17

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.14

VFIRX:

3.75

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.02

VFIRX:

1.48

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.01

VFIRX:

1.55

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.06

VFIRX:

9.96

Индекс Язвы

VUSUX:

7.09%

VFIRX:

0.56%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.04%

VFIRX:

2.56%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

VFIRX:

-8.06%

Текущая просадка

VUSUX:

-44.90%

VFIRX:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: -1.64% против 1.25% соответственно.

VUSUX

С начала года

0.37%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-1.19%

1 год

-0.19%

5 лет

-10.30%

10 лет

-1.64%

VFIRX

С начала года

1.91%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.63%

1 год

5.62%

5 лет

0.61%

10 лет

1.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUSUX и VFIRX

И VUSUX, и VFIRX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и VFIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VFIRX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VFIRX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что сопоставимо с доходностью VFIRX в 4.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.29%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.33%4.49%4.05%2.03%0.64%2.31%2.48%2.20%1.26%1.30%0.94%0.68%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VFIRX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VFIRX в -8.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VFIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VFIRX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...