PortfoliosLab logo
Сравнение VUSUX с VFIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSUX и VFIRX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.49%
80.81%
VUSUX
VFIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

0.38

VFIRX:

2.58

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.61

VFIRX:

4.54

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.07

VFIRX:

1.59

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.11

VFIRX:

2.42

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.76

VFIRX:

11.81

Индекс Язвы

VUSUX:

6.68%

VFIRX:

0.55%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.18%

VFIRX:

2.50%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

VFIRX:

-6.75%

Текущая просадка

VUSUX:

-43.69%

VFIRX:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VFIRX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: -1.92% против 1.47% соответственно.


VUSUX

С начала года

2.58%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

-0.75%

1 год

6.01%

5 лет

-10.34%

10 лет

-1.92%

VFIRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.67%

5 лет

1.04%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VFIRX

И VUSUX, и VFIRX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSUX: 0.10%
График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIRX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и VFIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSUX: 0.38
VFIRX: 2.58
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSUX: 0.61
VFIRX: 4.54
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSUX: 1.07
VFIRX: 1.59
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSUX: 0.11
VFIRX: 2.42
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSUX: 0.76
VFIRX: 11.81

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VFIRX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
2.58
VUSUX
VFIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VFIRX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности VFIRX в 4.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.17%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.38%4.49%4.05%2.03%0.64%2.31%2.48%2.20%1.26%1.30%0.94%0.68%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VFIRX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VFIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.69%
-0.30%
VUSUX
VFIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VFIRX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.76%
1.00%
VUSUX
VFIRX