PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с VFIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUSUXVFIRX
Дох-ть с нач. г.-4.23%3.02%
Дох-ть за 1 год8.21%5.58%
Дох-ть за 3 года-11.11%0.58%
Дох-ть за 5 лет-6.97%0.75%
Дох-ть за 10 лет-1.62%1.01%
Коэф-т Шарпа0.592.09
Коэф-т Сортино0.923.53
Коэф-т Омега1.111.46
Коэф-т Кальмара0.170.97
Коэф-т Мартина1.5510.32
Индекс Язвы5.20%0.54%
Дневная вол-ть13.76%2.68%
Макс. просадка-51.18%-8.06%
Текущая просадка-43.90%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VUSUX и VFIRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VFIRX

С начала года, VUSUX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: -1.62% против 1.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
2.81%
VUSUX
VFIRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VFIRX

И VUSUX, и VFIRX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.55
VFIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.32

Сравнение коэффициента Шарпа VUSUX и VFIRX

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VFIRX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59
2.09
VUSUX
VFIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VFIRX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VFIRX в 4.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.98%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.51%4.07%2.01%0.43%0.86%2.49%2.21%1.27%1.00%0.79%0.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VFIRX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VFIRX в -8.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VFIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.90%
-1.36%
VUSUX
VFIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VFIRX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.66%
0.63%
VUSUX
VFIRX