Сравнение VUSUX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSUX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | -1.38% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.86% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.86%.
VUSUX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- -0.83%
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и SGOV
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSUX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VUSUX
SGOV
Сравнение VUSUX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSUX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 20.61 | -20.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 284.11 | -283.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 201.50 | -200.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 408.95 | -408.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 4,591.55 | -4,590.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSUX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 20.61 | -20.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 14.11 | -14.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 12.33 | -12.03 |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и SGOV
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SGOV в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.99% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и SGOV
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSUX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -0.03% | -46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -0.01% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.34% | -0.03% | -41.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.34% | 0.00% | -36.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | 0.00% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.00% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и SGOV
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSUX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 0.06% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 0.13% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 0.20% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 0.24% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 0.24% | +13.55% |