PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSUX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с SGOV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSUX или SGOV.

Корреляция

Корреляция между VUSUX и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

-0.09

SGOV:

21.13

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.15

SGOV:

479.38

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.02

SGOV:

480.38

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.01

SGOV:

490.94

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.08

SGOV:

7,793.44

Индекс Язвы

VUSUX:

7.06%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.11%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

VUSUX:

-45.04%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.59%.

VUSUX

С начала года

0.11%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-1.44%

1 год

-1.05%

5 лет

-10.73%

10 лет

-1.65%

SGOV

С начала года

1.59%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.15%

1 год

4.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUSUX и SGOV

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и SGOV

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SGOV в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.30%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.70%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и SGOV

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и SGOV

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...