PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUSUXSGOV
Дох-ть с нач. г.-4.23%4.62%
Дох-ть за 1 год8.21%5.38%
Дох-ть за 3 года-11.11%3.78%
Коэф-т Шарпа0.5921.93
Коэф-т Сортино0.92527.74
Коэф-т Омега1.11528.74
Коэф-т Кальмара0.17541.76
Коэф-т Мартина1.558,600.11
Индекс Язвы5.20%0.00%
Дневная вол-ть13.76%0.25%
Макс. просадка-51.18%-0.03%
Текущая просадка-43.90%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между VUSUX и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и SGOV

С начала года, VUSUX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25%
2.60%
VUSUX
SGOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и SGOV

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.55
SGOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 21.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.0021.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SGOV, с текущим значением в 527.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00527.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SGOV, с текущим значением в 528.74, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00528.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SGOV, с текущим значением в 541.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00541.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SGOV, с текущим значением в 8600.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008,600.11

Сравнение коэффициента Шарпа VUSUX и SGOV

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59
21.93
VUSUX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и SGOV

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SGOV в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.98%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и SGOV

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.90%
0
VUSUX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и SGOV

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.66%
0.08%
VUSUX
SGOV