PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
2.53%
VUSUX
SGOV

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.75%.


VUSUX

С начала года

-4.58%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.59%

5 лет (среднегодовая)

-7.30%

10 лет (среднегодовая)

-1.70%

SGOV

С начала года

4.75%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.53%

1 год

5.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VUSUXSGOV
Коэф-т Шарпа0.3721.74
Коэф-т Сортино0.61523.74
Коэф-т Омега1.07524.74
Коэф-т Кальмара0.11537.55
Коэф-т Мартина0.928,533.31
Индекс Язвы5.43%0.00%
Дневная вол-ть13.54%0.25%
Макс. просадка-51.18%-0.03%
Текущая просадка-44.10%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и SGOV

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между VUSUX и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.3721.74
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.61523.74
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.07524.74
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.11537.55
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.928,533.31
VUSUX
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
21.74
VUSUX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и SGOV

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SGOV в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и SGOV

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.10%
0
VUSUX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и SGOV

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
0.08%
VUSUX
SGOV