PortfoliosLab logo
Сравнение VUSUX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSUX и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.70%
14.00%
VUSUX
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

0.35

SGOV:

21.24

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.56

SGOV:

484.27

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.07

SGOV:

485.27

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.10

SGOV:

496.03

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.68

SGOV:

7,874.19

Индекс Язвы

VUSUX:

6.66%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.19%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

VUSUX:

-44.04%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.31%.


VUSUX

С начала года

1.94%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-1.85%

1 год

5.21%

5 лет

-10.76%

10 лет

-2.22%

SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и SGOV

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSUX: 0.10%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSUX: 0.35
SGOV: 21.24
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSUX: 0.56
SGOV: 484.27
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSUX: 1.07
SGOV: 485.27
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSUX: 0.10
SGOV: 496.03
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSUX: 0.68
SGOV: 7,874.19

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
21.24
VUSUX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и SGOV

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SGOV в 4.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.20%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и SGOV

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.04%
0
VUSUX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и SGOV

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.75%
0.06%
VUSUX
SGOV