Сравнение VMFVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMFVX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VMFVX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и SPY
Основные характеристики
VMFVX:
1.12
SPY:
1.81
VMFVX:
1.64
SPY:
2.43
VMFVX:
1.21
SPY:
1.33
VMFVX:
2.07
SPY:
2.74
VMFVX:
5.15
SPY:
11.36
VMFVX:
3.46%
SPY:
2.03%
VMFVX:
15.89%
SPY:
12.74%
VMFVX:
-45.78%
SPY:
-55.19%
VMFVX:
-4.97%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.11% против 13.17% соответственно.
VMFVX
2.50%
3.69%
11.02%
15.65%
10.74%
9.11%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и SPY
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMFVX и SPY
VMFVX
SPY
Сравнение VMFVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и SPY
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.76% | 1.81% | 1.60% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.97% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% | 1.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и SPY
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и SPY
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.