Сравнение VUSUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSUX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.83% против 1.67% соответственно.
VUSUX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- -0.83%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и BND
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSUX vs. BND — Ранг доходности на риск
VUSUX
BND
Сравнение VUSUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSUX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.99 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.41 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.81 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 4.98 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.99 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.04 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.30 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и BND
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и BND
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -18.58% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -2.44% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.34% | -17.91% | -23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -18.58% | -27.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.34% | -2.58% | -33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -3.07% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.89% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и BND
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 1.63% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 2.52% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 4.30% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 6.00% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 5.52% | +8.27% |