PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSUX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с BND

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSUX или BND.

Корреляция

Корреляция между VUSUX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

-0.09

BND:

0.86

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.15

BND:

1.37

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.02

BND:

1.16

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.01

BND:

0.40

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.08

BND:

2.40

Индекс Язвы

VUSUX:

7.06%

BND:

2.09%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.11%

BND:

5.29%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VUSUX:

-45.04%

BND:

-7.46%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.65% против 1.50% соответственно.

VUSUX

С начала года

0.11%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-1.44%

1 год

-1.05%

5 лет

-10.73%

10 лет

-1.65%

BND

С начала года

2.08%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

1.92%

1 год

4.51%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUSUX и BND

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и BND

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BND в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.30%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и BND

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и BND

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...