PortfoliosLab logo
Сравнение VUSUX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSUX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.73%
69.53%
VUSUX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

0.38

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.61

BND:

1.93

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.07

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.11

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.76

BND:

3.43

Индекс Язвы

VUSUX:

6.68%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.18%

BND:

5.31%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VUSUX:

-43.69%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.92% против 1.46% соответственно.


VUSUX

С начала года

2.58%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

-0.75%

1 год

6.01%

5 лет

-10.34%

10 лет

-1.92%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и BND

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSUX: 0.10%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSUX: 0.38
BND: 1.33
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSUX: 0.61
BND: 1.93
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSUX: 1.07
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSUX: 0.11
BND: 0.52
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSUX: 0.76
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
1.33
VUSUX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и BND

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.17%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и BND

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.69%
-6.87%
VUSUX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и BND

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.76%
2.19%
VUSUX
BND