PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
3.15%
VUSUX
BND

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.70% против 1.38% соответственно.


VUSUX

С начала года

-4.58%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.59%

5 лет (среднегодовая)

-7.30%

10 лет (среднегодовая)

-1.70%

BND

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

3.15%

1 год

6.10%

5 лет (среднегодовая)

-0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.38%

Основные характеристики


VUSUXBND
Коэф-т Шарпа0.371.08
Коэф-т Сортино0.611.58
Коэф-т Омега1.071.19
Коэф-т Кальмара0.110.42
Коэф-т Мартина0.923.46
Индекс Язвы5.43%1.76%
Дневная вол-ть13.54%5.65%
Макс. просадка-51.18%-18.84%
Текущая просадка-44.10%-9.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и BND

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VUSUX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.341.08
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.571.58
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.19
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.100.42
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.843.46
VUSUX
BND

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34
1.08
VUSUX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и BND

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и BND

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.10%
-9.07%
VUSUX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и BND

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
1.50%
VUSUX
BND