PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUSUXBND
Дох-ть с нач. г.-2.46%2.40%
Дох-ть за 1 год10.63%8.91%
Дох-ть за 3 года-11.20%-2.38%
Дох-ть за 5 лет-6.24%0.01%
Дох-ть за 10 лет-1.37%1.50%
Коэф-т Шарпа0.601.38
Коэф-т Сортино0.922.03
Коэф-т Омега1.111.24
Коэф-т Кальмара0.170.51
Коэф-т Мартина1.614.99
Индекс Язвы5.15%1.62%
Дневная вол-ть13.85%5.85%
Макс. просадка-51.18%-18.84%
Текущая просадка-42.86%-8.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VUSUX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и BND

С начала года, VUSUX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.37% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.80%
4.29%
VUSUX
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и BND

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.61
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.99

Сравнение коэффициента Шарпа VUSUX и BND

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
1.38
VUSUX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и BND

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности BND в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.90%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и BND

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.86%
-8.44%
VUSUX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и BND

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
1.67%
VUSUX
BND