PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (V...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9220317864
CUSIP922031786
ЭмитентVanguard
Дата выпуска12 февр. 2001 г.
КатегорияGovernment Bonds
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VUSUX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VUSUX с SGOV, VUSUX с USFR, VUSUX с VFIUX, VUSUX с VFIRX, VUSUX с TLT, VUSUX с VEDTX, VUSUX с VOO, VUSUX с BND, VUSUX с VGSH, VUSUX с BLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40%
14.29%
VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares показал доход в -4.58% с начала года и 7.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares составила -1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.58%24.30%
1 месяц-4.28%4.09%
6 месяцев2.39%14.29%
1 год7.40%35.42%
5 лет (среднегодовая)-6.66%13.95%
10 лет (среднегодовая)-1.67%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.21%-2.16%1.16%-5.99%2.91%1.69%3.52%2.11%1.94%-5.18%-4.58%
20237.00%-4.77%4.67%0.59%-2.84%-0.05%-2.16%-2.78%-7.35%-4.89%9.07%8.60%3.43%
2022-3.67%-1.54%-5.28%-8.92%-2.00%-1.46%2.63%-4.37%-7.98%-5.55%6.92%-2.18%-29.52%
2021-3.41%-5.60%-7.44%2.38%0.17%3.92%3.61%-0.22%-2.87%2.01%2.68%-1.91%-7.20%
20207.30%6.60%4.80%1.82%-1.67%0.41%4.18%-4.70%0.79%-3.19%1.54%-7.90%9.18%
20190.50%-1.30%5.48%-1.87%6.66%1.02%0.23%10.69%-2.61%-1.09%-0.39%-3.25%13.93%
2018-3.39%-2.87%2.76%-2.03%1.80%0.67%-1.27%1.19%-2.74%-2.81%1.79%5.52%-1.80%
20170.66%1.58%-0.58%1.60%1.74%0.64%-0.58%3.28%-2.26%-0.01%0.64%1.79%8.72%
20165.24%2.87%0.00%-0.62%0.77%6.50%2.02%-0.99%-1.31%-4.22%-7.85%-2.65%-1.10%
20158.98%-5.65%0.38%-3.06%-2.15%-3.72%4.21%-0.71%1.92%-0.47%-0.80%-2.08%-3.88%
20146.27%0.61%0.55%1.92%2.82%-0.23%0.61%4.24%-1.98%2.62%2.87%1.33%23.59%
2013-3.27%1.27%-0.21%3.88%-6.22%-3.24%-1.92%-1.27%0.88%1.33%-2.48%-3.16%-13.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VUSUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VUSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
2.90
VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.30$0.27$0.25$0.30$0.35$0.35$0.34$0.35$0.36$0.39$0.39

Дивидендный доход

3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.27
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.10%
0
VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 51.18%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares составляет 44.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.18%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-20.42%19 дек. 2008 г.11810 июн. 2009 г.5469 авг. 2011 г.664
-19.8%26 июл. 2012 г.36031 дек. 2013 г.24012 дек. 2014 г.600
-18.71%11 июл. 2016 г.17013 мар. 2017 г.6011 авг. 2019 г.771
-15.35%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.24516 июн. 2016 г.347

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.92%
VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)