- ISIN
- US9220317864
- CUSIP
- 922031786
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 февр. 2001 г.
- Категория
- Government Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) снизился на 2.6% с начала года. Текущая цена акции VUSUX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VUSUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $696.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) показал доход в -2.57% с начала года и -1.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VUSUX составила -1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- -6.98%
- 10 лет*
- -1.62%
- Всё время*
- 3.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VUSUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VUSUX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.12% | 4.13% | -4.00% | -0.51% | 0.40% | 1.03% | -4.45% | 1.20% | -2.57% | ||||
| 2025 | 0.49% | 5.27% | -0.97% | -1.12% | -2.86% | 2.58% | -0.88% | 0.38% | 3.03% | 1.36% | 0.48% | -1.96% | 5.66% |
| 2024 | -2.21% | -2.16% | 1.17% | -5.99% | 2.91% | 1.69% | 3.53% | 2.11% | 1.94% | -5.18% | 1.79% | -5.39% | -6.30% |
| 2023 | 7.00% | -4.77% | 4.67% | 0.59% | -2.84% | -0.05% | -2.16% | -2.78% | -7.35% | -4.89% | 9.07% | 8.60% | 3.43% |
| 2022 | -3.67% | -1.55% | -5.28% | -8.92% | -2.00% | -1.46% | 2.63% | -4.38% | -7.98% | -5.55% | 6.92% | -2.18% | -29.51% |
| 2021 | -3.41% | -5.76% | -4.80% | 2.38% | 0.17% | 3.91% | 3.61% | -0.22% | -2.87% | 2.01% | 2.68% | -1.90% | -4.71% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 6.22%, beta of -0.19, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 12, 2001.
- This fund captured 2.32% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -22.36%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.19 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.22%
- Бета
- -0.19
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 2.32%
- Участие в снижении
- -22.36%
Комиссия
Комиссия VUSUX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VUSUX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.50 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.58 | -10.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.35 | $0.33 | $0.30 | $0.27 | $0.57 | $1.45 | $0.38 | $0.34 | $0.34 | $0.63 | $0.69 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.36 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 46.12%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares составляет 37.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.12%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 6y 2dавг. 2020 г. - сейчас | — |
-18.52%авг. 2013 г. | 1y 26d | 1y 3mo | 2y 4moиюль 2012 г. - нояб. 2014 г. | — |
-17.24%июнь 2009 г. | 5mo 11d | 1y 2mo | 1y 7moдек. 2008 г. - авг. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-17.02%дек. 2016 г. | 5mo 6d | 2y 6mo | 2y 11moиюль 2016 г. - июнь 2019 г. | — |
-14.71%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 11mo 13d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| VUSUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -56.78% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -9.10% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -18.90% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.34% | -25.43% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -33.92% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.63% | -0.17% | -37.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -10.69% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.14% | +1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VUSUX
Добавьте Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VUSUX