PortfoliosLab logo
Сравнение VUSUX с VFIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSUX и VFIUX составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.49%
74.55%
VUSUX
VFIUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

0.38

VFIUX:

1.54

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.61

VFIUX:

2.37

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.07

VFIUX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.11

VFIUX:

0.51

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.76

VFIUX:

3.74

Индекс Язвы

VUSUX:

6.68%

VFIUX:

2.08%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.18%

VFIUX:

5.07%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

VFIUX:

-18.44%

Текущая просадка

VUSUX:

-43.69%

VFIUX:

-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у VFIUX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VFIUX по среднегодовой доходности: -1.96% против 0.84% соответственно.


VUSUX

С начала года

2.58%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-0.75%

1 год

6.01%

5 лет

-10.54%

10 лет

-1.96%

VFIUX

С начала года

3.31%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.67%

1 год

8.13%

5 лет

-1.40%

10 лет

0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VFIUX

И VUSUX, и VFIUX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSUX: 0.10%
График комиссии VFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIUX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и VFIUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VFIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIUX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIUX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIUX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIUX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIUX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c VFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSUX: 0.38
VFIUX: 1.54
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSUX: 0.61
VFIUX: 2.37
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSUX: 1.07
VFIUX: 1.28
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSUX: 0.11
VFIUX: 0.51
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSUX: 0.76
VFIUX: 3.74

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VFIUX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
1.54
VUSUX
VFIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VFIUX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VFIUX в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.17%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.08%4.16%3.55%2.07%1.03%1.28%2.42%2.44%1.88%1.70%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VFIUX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VFIUX в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VFIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.69%
-8.12%
VUSUX
VFIUX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VFIUX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.76%
1.98%
VUSUX
VFIUX