PortfoliosLab logo
Сравнение VUSUX с VFIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSUX и VFIUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.39%
74.29%
VUSUX
VFIUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

0.18

VFIUX:

1.15

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.33

VFIUX:

1.72

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.04

VFIUX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.05

VFIUX:

0.39

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.36

VFIUX:

2.82

Индекс Язвы

VUSUX:

6.37%

VFIUX:

2.08%

Дневная вол-ть

VUSUX:

12.89%

VFIUX:

5.11%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

VFIUX:

-18.44%

Текущая просадка

VUSUX:

-43.05%

VFIUX:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VFIUX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VFIUX по среднегодовой доходности: -2.09% против 0.81% соответственно.


VUSUX

С начала года

3.75%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-2.47%

1 год

3.53%

5 лет

-9.83%

10 лет

-2.09%

VFIUX

С начала года

3.15%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

1.48%

1 год

6.30%

5 лет

-1.30%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VFIUX

И VUSUX, и VFIUX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSUX: 0.10%
График комиссии VFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIUX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и VFIUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VFIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIUX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIUX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIUX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIUX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIUX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c VFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSUX: 0.18
VFIUX: 1.15
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VUSUX: 0.33
VFIUX: 1.72
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSUX: 1.04
VFIUX: 1.21
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VUSUX: 0.05
VFIUX: 0.39
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUSUX: 0.36
VFIUX: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VFIUX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
1.15
VUSUX
VFIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VFIUX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью VFIUX в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.75%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.72%4.16%3.55%2.07%1.03%1.28%2.42%2.44%1.88%1.70%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VFIUX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VFIUX в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VFIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.05%
-8.26%
VUSUX
VFIUX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VFIUX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.32%
1.72%
VUSUX
VFIUX