PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с VFIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
3.12%
VUSUX
VFIUX

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у VFIUX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VFIUX по среднегодовой доходности: -1.70% против 0.67% соответственно.


VUSUX

С начала года

-4.58%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.59%

5 лет (среднегодовая)

-7.30%

10 лет (среднегодовая)

-1.70%

VFIUX

С начала года

1.34%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

3.12%

1 год

5.25%

5 лет (среднегодовая)

-0.75%

10 лет (среднегодовая)

0.67%

Основные характеристики


VUSUXVFIUX
Коэф-т Шарпа0.370.97
Коэф-т Сортино0.611.43
Коэф-т Омега1.071.18
Коэф-т Кальмара0.110.32
Коэф-т Мартина0.922.84
Индекс Язвы5.43%1.81%
Дневная вол-ть13.54%5.30%
Макс. просадка-51.18%-18.44%
Текущая просадка-44.10%-11.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VFIUX

И VUSUX, и VFIUX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VUSUX и VFIUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c VFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.370.97
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.611.43
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.18
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.110.32
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.922.84
VUSUX
VFIUX

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VFIUX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
0.97
VUSUX
VFIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VFIUX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VFIUX в 4.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.11%3.55%2.07%1.03%1.28%2.42%2.44%1.88%1.70%1.79%1.75%1.62%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VFIUX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VFIUX в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VFIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.10%
-11.20%
VUSUX
VFIUX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VFIUX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
1.29%
VUSUX
VFIUX