PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с VFIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUSUXVFIUX
Дох-ть с нач. г.-4.58%1.23%
Дох-ть за 1 год7.40%5.80%
Дох-ть за 3 года-11.58%-2.05%
Дох-ть за 5 лет-6.66%-0.61%
Дох-ть за 10 лет-1.67%0.66%
Коэф-т Шарпа0.631.12
Коэф-т Сортино0.971.66
Коэф-т Омега1.111.20
Коэф-т Кальмара0.180.37
Коэф-т Мартина1.723.71
Индекс Язвы5.10%1.65%
Дневная вол-ть13.89%5.48%
Макс. просадка-51.18%-18.44%
Текущая просадка-44.10%-11.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VUSUX и VFIUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VFIUX

С начала года, VUSUX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у VFIUX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VFIUX по среднегодовой доходности: -1.67% против 0.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40%
3.02%
VUSUX
VFIUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VFIUX

И VUSUX, и VFIUX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c VFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.72
VFIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIUX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIUX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIUX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIUX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIUX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.71

Сравнение коэффициента Шарпа VUSUX и VFIUX

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VFIUX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
1.12
VUSUX
VFIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VFIUX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VFIUX в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.12%3.55%2.07%1.03%1.28%2.42%2.44%1.88%1.70%1.79%1.75%1.62%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VFIUX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VFIUX в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VFIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.10%
-11.29%
VUSUX
VFIUX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VFIUX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
1.30%
VUSUX
VFIUX