Сравнение VUSUX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSUX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции VUSUX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.83% против -1.38% соответственно.
VUSUX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- -0.83%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и TLT
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSUX vs. TLT — Ранг доходности на риск
VUSUX
TLT
Сравнение VUSUX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSUX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.04 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.02 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.05 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 0.11 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSUX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и TLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и TLT
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и TLT
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSUX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -48.35% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.23% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.34% | -43.70% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -48.35% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.34% | -40.17% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -13.62% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.38% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и TLT
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.68% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSUX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.71% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 6.61% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 11.44% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.90% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 14.93% | -1.14% |