Сравнение VUSUX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSUX или TLT.
Основные характеристики
| VUSUX | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.46% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 10.63% | 9.94% |
| Дох-ть за 3 года | -11.20% | -12.43% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.24% | -4.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.37% | -0.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 1.61 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 13.85% | 15.09% |
| Макс. просадка | -51.18% | -48.35% |
| Текущая просадка | -42.86% | -39.77% |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и TLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и TLT
С начала года, VUSUX показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.37% против -0.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и TLT
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSUX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и TLT
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности TLT в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.90% | 3.42% | 3.03% | 1.97% | 2.10% | 2.63% | 2.92% | 2.74% | 2.96% | 2.99% | 2.96% | 3.53% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и TLT
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) составляет 4.44%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.