PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSUX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с TLT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSUX или TLT.

Корреляция

Корреляция между VUSUX и TLT составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

-0.06

TLT:

-0.16

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.14

TLT:

-0.00

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.02

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.01

TLT:

-0.02

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.06

TLT:

-0.13

Индекс Язвы

VUSUX:

7.09%

TLT:

8.01%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.04%

TLT:

14.41%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

VUSUX:

-44.90%

TLT:

-42.59%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.64% против -0.61% соответственно.

VUSUX

С начала года

0.37%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-1.19%

1 год

-0.19%

5 лет

-10.30%

10 лет

-1.64%

TLT

С начала года

0.21%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-1.62%

5 лет

-9.55%

10 лет

-0.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUSUX и TLT

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и TLT

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности TLT в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.29%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и TLT

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и TLT

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) составляет 3.35%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...