Сравнение VUSUX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSUX или TLT.
Основные характеристики
| VUSUX | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.35% | 3.06% |
| Дох-ть за 1 год | 11.55% | 10.90% |
| Дох-ть за 3 года | -9.49% | -10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.86% | -4.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.31% | 1.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 15.27% | 16.72% |
| Макс. просадка | -46.04% | -48.35% |
| Текущая просадка | -33.08% | -35.78% |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и TLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и TLT
С начала года, VUSUX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции VUSUX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и TLT
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSUX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и TLT
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью TLT в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.43% | 3.05% | 4.61% | 10.48% | 2.91% | 2.92% | 2.73% | 5.38% | 5.36% | 4.44% | 4.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.65% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и TLT
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.04%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) составляет 2.92%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.