PortfoliosLab logo
Сравнение VUSUX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSUX и TLT составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.08%
132.36%
VUSUX
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSUX:

0.38

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

VUSUX:

0.61

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

VUSUX:

1.07

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

VUSUX:

0.11

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

VUSUX:

0.76

TLT:

0.53

Индекс Язвы

VUSUX:

6.68%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

VUSUX:

13.18%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

VUSUX:

-51.18%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

VUSUX:

-43.69%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.03% против -1.03% соответственно.


VUSUX

С начала года

2.58%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-0.75%

1 год

6.55%

5 лет

-10.64%

10 лет

-2.03%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-1.48%

1 год

5.49%

5 лет

-9.90%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и TLT

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSUX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSUX и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSUX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSUX: 0.38
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSUX: 0.61
TLT: 0.48
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSUX: 1.07
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSUX: 0.11
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSUX: 0.76
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.28
VUSUX
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и TLT

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.17%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и TLT

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.69%
-41.08%
VUSUX
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и TLT

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 5.76% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.76%
6.00%
VUSUX
TLT