Сравнение VUSUX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSUX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSUX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VUSUX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: -0.83% против -13.82% соответственно.
VUSUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.83%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и GUSTX
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSUX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
VUSUX
GUSTX
Сравнение VUSUX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSUX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 3.18 | -3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 10.74 | -10.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 7.08 | -6.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 20.50 | -20.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 58.55 | -58.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSUX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 3.18 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.03 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.55 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.44 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и GUSTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и GUSTX
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и GUSTX
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSUX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -79.98% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -0.20% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.34% | -1.19% | -40.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -79.98% | +33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.34% | -77.89% | +41.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -35.61% | +24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.07% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и GUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSUX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 0.29% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 0.83% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 1.27% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 1.73% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 25.44% | -11.66% |