Сравнение GUSTX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SWOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: -13.82% против 8.12% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SWOBX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
GUSTX
SWOBX
Сравнение GUSTX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.07 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 1.62 | +9.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.23 | +5.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 1.67 | +18.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 7.16 | +51.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.07 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.40 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.63 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.58 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SWOBX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SWOBX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SWOBX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SWOBX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SWOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -35.99% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -7.36% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -28.30% | +27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -28.30% | -51.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -4.72% | -73.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -6.25% | -29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.72% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SWOBX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 4.13% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 6.62% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 11.38% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 13.94% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 12.84% | +12.60% |