PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSTX с VBIAX

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VUSTX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VUSTX returned -1.30%/yr vs 9.51%/yr for VBIAX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VUSTX charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: -1.30% против 9.51% соответственно.

VUSTX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-1.20%
1 год
3.68%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.30%

VBIAX

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.30%
6 месяцев
3.70%
1 год
15.05%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSTX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-1.07%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		4.30%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VUSTX and VBIAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

-0.10

The correlation between VUSTX and VBIAX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUSTX и VBIAX

Секторы
VUSTX
VBIAX

Финансовые услуги

1.8%
12.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

VUSTX
1.8%
VBIAX
12.0%

Сырьевые материалы

VUSTX

-

VBIAX
2.0%

Коммуникационные услуги

VUSTX

-

VBIAX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VUSTX

-

VBIAX
10.0%

Потребительский защитный сектор

VUSTX

-

VBIAX
4.7%

Энергетика

VUSTX

-

VBIAX
3.7%

Здравоохранение

VUSTX

-

VBIAX
9.2%

Промышленность

VUSTX

-

VBIAX
9.8%

Недвижимость

VUSTX

-

VBIAX
2.4%

Технологии

VUSTX

-

VBIAX
33.5%

Коммунальные услуги

VUSTX

-

VBIAX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VUSTX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSTXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.84

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.58

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.59

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

11.54

-10.08

VUSTX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и VBIAX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSTXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-35.90%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-5.83%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-11.70%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-21.53%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-22.78%

-23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-2.84%

-34.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-4.44%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.30%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSTXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.92%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

6.48%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

8.19%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

11.09%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

11.23%

+2.53%

Сравнение комиссий VUSTX и VBIAX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и VBIAX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VBIAX в 5.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.37%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.51%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Часто задаваемые вопросы

VUSTX and VBIAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIAX has higher volatility (2.92%) compared to VUSTX (2.51%). In terms of maximum drawdown, VUSTX dropped -46.37% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSTX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор